Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:交易评测里面的年度分析有问题

1楼
leelatan 发表于:2016/8/19 17:50:11
交易评测里面的年度分析是怎么计算的。是净值收益,还是平仓收益,还是到年底就假设你强行平仓的收益?

我在做一个策略的评测。

如果只选取2014年的时段做评测,2014的业绩显示为1.5%

如果选取2014-2015两个年度的时段做评测。在年度分析里面,2014的业绩变为-5%。

以上为单一策略,多品种同时评测的综合业绩。

这种情况是怎么出现的,哪里出了问题?
2楼
王锋 发表于:2016/8/19 18:42:09

看一下里面的交易明细,具体差异在哪里

3楼
leelatan 发表于:2016/8/22 21:05:46
交易明细没有差异。

但细看资产曲线。发现在2014年最后一天,资产高点与平仓资产差很远,这不正常。


资产高点6163万,资产低点6156万,平仓资产 5688万。

平仓资产怎么可能相差这么远?怎么算出来的。
4楼
wenarm 发表于:2016/8/23 8:43:13
程式化交易测评报告中各项术语的详细解释
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=6056
5楼
leelatan 发表于:2016/8/24 22:48:21
这里面没有解释我的疑问啊。

平仓资产为什么和资产高点低点差别那么大?

另外在资产及水下(回撤)曲线那个图里面有三根线。黑线代表余额,这个余额又是指什么?

我怎么感觉平仓资产跟余额的数值是相等的?
6楼
leelatan 发表于:2016/8/24 22:48:45
请尽快答复,数值相差太远了。让人怀疑这个评测的准确度
7楼
yukizzc 发表于:2016/8/25 9:07:07

你看明细里面是否一致,你如果只有14年最后一笔如果没平仓,系统会自动给你强平

如果你14-15那么这最后一笔强平是不存在的

8楼
leelatan 发表于:2016/8/27 13:44:29
你的 意思是说,假如我有一笔交易,截止到2014年最后一天仍是持仓状态,这笔交易的浮盈很大。

如果是评测2014这一年,那么这笔交易就会强平,把收益算到2014年。

如果我评测2014-2015年度。那么在年度收益里面的2014年收益中,这笔交易的收益就不会计算到2014年。(假如这笔交易最终在2015年3月平仓,那么收益会计算在2015年度里面)

对吗?
9楼
wenarm 发表于:2016/8/29 8:48:25
是的
共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.01563 s, 2 queries.