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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
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标题：后台程序化交易委托没有发送
1楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 10:29:11


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我的程序是按照30分钟周期 走完K线模式下的后台程序化，在30分钟整数时间点产生交易信号的时候没有实际委托发生


麻烦问下是什么问题 ？
2楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 10:37:40

以下是交易日志 MA L PP1701合约是在其他平台发送的交易指令，金字塔的交易合约是L09和PP09，都没有发送委托。

 


2016-07-12 02:59:24.624    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 02:59:24.624    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 02:59:24.625    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 07:25:17.680    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 07:35:21.236    【回报】0020000306 : 已登录
2016-07-12 08:59:58.441    【后台】L09 运行结束
2016-07-12 08:59:58.682    【图表】L09 运行完毕
2016-07-12 09:30:07.161    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:07.175    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.188    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.203    【回报】0020000306 : l1701 - 已报单 10 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:07.203    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:07.204    【回报】0020000306 : pp1701 - 已报单 10 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.204    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.205    【回报】0020000306 : MA701 - 已报单 28 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.205    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.206    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.206    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.224    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.225    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.238    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.239    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 3
2016-07-12 09:30:07.251    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.252    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 5
2016-07-12 09:30:07.261    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.262    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 5
2016-07-12 09:30:07.269    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.270    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.270    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.278    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.279    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.285    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.286    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.293    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.294    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.301    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.301    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.306    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.306    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.312    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.312    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.313    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 3 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.313    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 5 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 5 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.315    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.315    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.316    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.316    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.317    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.317    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.326    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.327    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.328    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 2
2016-07-12 09:30:07.333    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 2 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.480    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.482    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.490    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.582    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.584    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.584    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 10
2016-07-12 09:30:07.593    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 10 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.738    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.739    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.739    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 2
2016-07-12 09:30:07.747    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 2 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.751    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.753    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.753    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.760    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:08.563    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.566    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 7
2016-07-12 09:30:08.582    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 7 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:08.706    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.708    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 1
2016-07-12 09:30:08.742    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.743    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 2
2016-07-12 09:30:08.750    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 1 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:08.751    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 2 价格:8710 开 买

 

 

3楼
wenarm 发表于：2016/7/12 10:43:40

1。日志中并没有你后台触发的程序化交易记录。

你的开多和开空条件是什么？输出看下这个KK，kd的状态

4楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 11:16:33


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刚忘记说了，debugfile里的buycond和sellcond就是KD和KK。到9点30分KD时满足的，但是没有委托发出。这里只是举9点30分的例子，任何时间点都是一样的情况。

5楼
wenarm 发表于：2016/7/12 11:32:56

麻烦你把代码用文本格式贴出来，我这边测试下

 

 

6楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 12:11:49

INPUT:AvgLen(3,1,20,1),Disp(7,1,20,1),SDlen(12,1,20,1),SDev(1,1,3,0.125);


账户:'。。。。。。';
套利品种1:'L09';
套利品种2:'PP09';


//价差

VARIABLE:spread[]=0;

 


spread:=CALLSTOCK(套利品种1,VTCLOSE,4,0)-CALLSTOCK(套利品种2,VTCLOSE,4,0);

 

AvgVal:=MA(spread,AvgLen);
SDmult:=STD(spread,SDLen)*SDev;
DispTop:=REF(AvgVal,Disp)+SDmult;
DispBottom:=REF(AvgVal,Disp)-SDmult;

KK:=REF(spread,1)<=REF(DispBottom,1);//开空条件
KD:=REF(spread,1)>=REF(DispTop,1);//开多条件

if islastbar then
begin
    DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','buycond:%.0f',KD);//输出开仓条件
    DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','sellcond:%.0f',KK);//输出开仓条件
end
if KD then
begin
 TSELLSHORT(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种1);//平空
 TSELL(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种2);//平空
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
 
 TBUY(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种1);//开多
 TBUYSHORT(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种2);//开多
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
end

if KK then
begin
 TSELL(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种1);//平多
 TSELLSHORT(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种2);//平多
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING

 TBUYSHORT(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种1);//开空
 TBUY(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种2);//开空
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
end

7楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 14:24:49
麻烦问下，测试出问题所在了吗？
8楼
wenarm 发表于：2016/7/12 14:26:14

本地测试有正常的开平仓动作。你勾选你的日志。你是专业版以上的用户吗？

下面是我本地测试的结果

 


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9楼
geniusrock 发表于：2016/7/12 15:48:59

我是专业版的啊 我的账号是102311

到底是哪里出问题了？

10楼
wenarm 发表于：2016/7/12 17:17:55

你有勾选这个允许程序化交易吗？


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[此贴子已经被作者于2016-7-12 17:18:28编辑过]
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