中国波指(iVIX)是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算,编制而得。
建议在期权数据里添加iVIX指数,上交所可以下载到每日数据,以及当天日内iVIX。
该指数对期权策略有重大意义。
下载地址:http://www.sse.com.cn/assortment/options/volatility/
如果涉及版权问题,那能不能做一个iVIX,这里有VIX计算公式
http://futures.hexun.com/2015-07-02/177233835.html
这个我们早期已经有研究过,正在考虑实现方式。有其它或者比较好的想法可以继续沟通