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标题:[建议]添加iVIX指数

1楼
fantasynew 发表于:2016/7/11 20:55:13

中国波指(iVIX)是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算,编制而得。

 

建议在期权数据里添加iVIX指数,上交所可以下载到每日数据,以及当天日内iVIX

该指数对期权策略有重大意义。

 

下载地址:http://www.sse.com.cn/assortment/options/volatility/

 

如果涉及版权问题,那能不能做一个iVIX,这里有VIX计算公式

http://futures.hexun.com/2015-07-02/177233835.html

2楼
FexTel 发表于:2016/7/12 10:09:12

这个我们早期已经有研究过,正在考虑实现方式。有其它或者比较好的想法可以继续沟通

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