标题：日内交易的一个策略模型编写

1楼

frizzle 发表于：2014/10/29 13:38:41

日内交易策略：日内指数由最低至最高点振幅达到2%的时候，开空2手。亏损0.2%平仓，盈利0.8%平仓。

举例说明：白糖期货：SR1501 现价4650 则振幅2% 为4650*0.02=93点； 0.02%为4650*0.002=9点；盈利0.8% 为4650*0.008=37.2=37点

最低点反弹至最高点达到2%的时候，开空白糖，9点止损，37点止盈。

以上策略如何写呢？【白糖是举例，最好是设定一个参数，这样在换其他品种也可以直接套入了】

2楼

pyd 发表于：2014/10/29 14:27:29

ll:llv(l,TODAYBAR);
if (h-ll)/ll>=0.02 then buyshort(holding=0,1,market);
if (h-enterprice)/enterprice>=0.002 then sellshort(holding<0,holding,market);
if (enterprice-l)/enterprice>=0.008 then sellshort(holding<0,holding,market);

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3楼

frizzle 发表于：2014/10/30 14:27:17

程序我导入了，由于2%的最高最低点出现的几率比较低，所以改成1%了。但是发现不对。你检查看看呢。

图片上传不了

我就简单阐述吧。白糖今天最低4635.最高价4687. 最低4635波动1%位置是4635+46=4681 ； 0.2%止损是4690,0.8%止盈是4645.这样开来今天的交易应该是4681开空，4645开空平仓。可是图示指标是开仓后很快止损了。

此主题相关图片如下：1.jpg

4楼

pyd 发表于：2014/10/30 14:51:50

1，9:26是止损平仓

2，不是你说的这样计算的，4681是开仓条件，公式中的enterprice是9:27分的开盘价4677而不是2681.

为什么是4677而不是4681呢？这是由market决定的，图上开仓价是取次周期开盘价。

有关资料：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52160

5楼

frizzle 发表于：2014/10/30 17:08:15

那不可以实现到达点位就开仓吗？

6楼

frizzle 发表于：2014/10/30 17:08:37

那不可以实现到达点位就开仓吗？而一定要等到下一个周期才可以？

7楼

frizzle 发表于：2014/10/31 9:52:28

日内交易策略：日内指数由最低至最高点振幅达到1%的时候，开空2手。亏损0.2%平仓，盈利0.8%平仓。

举例说明：白糖期货：SR1501 现价4650 则振幅2% 为4650*0.02=93点； 0.2%为4650*0.002=9点；盈利0.8% 为4650*0.008=37.2=37点

最低点反弹至最高点达到2%的时候，开空白糖，9点止损，37点止盈。

以上策略如何写呢？【白糖是举例，最好是设定一个参数，这样在换其他品种也可以直接套入了】这是向上的策略。

向下的模型是不是这样写。。就是做低点至最高点达到1%，后面开多单，然后0.2%止损，0.8%止盈

ll:llv(l,TODAYBAR);
if (ll)-h)/h>=0.01 then buyshort(holding=0,1,market);
if (ll-enterprice)/enterprice>=0.002 then sellshort(holding<0,holding,market);

if (enterprice-l)/enterprice>=0.008 then sellshort(holding<0,holding,market);

看看是这样吗----就是最高点至最低点

8楼

pyd 发表于：2014/10/31 13:14:01

1，回复5,6楼勾选固定时间间隔

2，只是写一个范例，参数是您自己根据品种定的，不可能写出来一个策略适合所有品种

向上的策略：

ll:llv(l,TODAYBAR);
if (h-ll)/ll>=0.02 then buyshort(holding=0,1,market);
if (h-enterprice)/enterprice>=9 then sellshort(holding<0,holding,market);
if (enterprice-l)/enterprice>=37 then sellshort(holding<0,holding,market);
向下策略到底是要求开多还是开空？1楼说开空7楼又说开多

[此贴子已经被作者于2014/10/31 13:14:46编辑过]

9楼

frizzle 发表于：2014/10/31 13:18:01

哦这样的，从最低点至最高点运行1%之后开空；从最高点至最低点运行1%之后开多。

10楼

pyd 发表于：2014/10/31 13:22:46

回复9楼：

ll:llv(l,TODAYBAR);//当天最低价
hh:hhv(h,todaybar);//当天最高价
if (h-ll)/ll>=0.01 and holding=0 then buyshort(1,1,market);
if (hh-l)/hh>=0.01 and holding=0 then buyshort(1,1,market)

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