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zflwindy

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求助策略，想写期权合成现货与期货的价差套利 发帖心情

Post By：2016/5/5 16:20:25 [只看该作者]

大家好！

想请教下大神，我想做期权认购和认沽合成的50ETF现货价格与50股指IH50差价进行套利，若价差超过16个点，就开仓，价差小于两个点就平仓，开仓后当天不平仓，第二个交易日价差回归到2点再触发平仓。不知道这样可行不？

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主题：求助 策略，想写期权合成现货与期货的价差套利