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主题：纯股指做多策略
帅哥哟，离线，有人找我吗？
holysss
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		纯股指做多策略  发帖心情 Post By：2016/3/7 11:37:00 [只看该作者]

策略描述：针对股指期货1分钟周期的多头策略，半成品。波动越是剧烈，收益越高。（比如14年至今）

              无任何未来函数或者数据，开仓选择下根K开盘价开仓，都是market指令，开平各1滑点，起始100万，一手交易。（下面有一张开平各15滑点的收益曲线图）

              胜率不高，因为盈亏比设置在5左右。

              根据自己对股指的感觉写的东西，编程能力有限有待完善，大家帮忙看看怎么样。

 


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holysss
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		回复：（holysss）纯股指做多策略  发帖心情 Post By：2016/3/7 11:37:37 [只看该作者]


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holysss
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		回复：（holysss）回复：（holysss）纯股指做多策略  发帖心情 Post By：2016/3/7 11:39:29 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：三大指数.jpg
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		  发帖心情 Post By：2016/3/8 14:39:33 [只看该作者]

怎么没人说话，完全没价值吗？
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大石头
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等级：论坛游民 帖子：123 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/10/16 22:26:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 11:39:33 [只看该作者]

我来说说，先用专业版测试报告，看看最大回撤幅度是多少？不是百分百哦。从曲线上面看，最大回撤幅度15万左右。那么我个人认为单手风险太大了。

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大石头
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等级：论坛游民 帖子：123 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/10/16 22:26:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 11:42:21 [只看该作者]

再就是为何只有201407以来的行情。大波动的时候好，那行情低迷的回撤又是多少？

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holysss
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		回复：（大石头）我来说说，先用专业版测试报告，看看...  发帖心情 Post By：2016/3/15 11:16:26 [只看该作者]

关于您提到的时间问题，并不是2014年七月起始，是从2013年开始的数据。

这里附上从2010年开始的数据图。对于盈亏比做了些修改，回撤降低的同时，收益也降低了。

因为本身就是做波动的公式，所以具体实用的时候，有一些参数需要随着年度进行小的调整效果会更好。

 

因为都是100万起始的，如果30万的话，年化收益就快到20%了。


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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		回复：（大石头）再就是为何只有201407以来的行情。大...  发帖心情 Post By：2016/3/15 11:17:47 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：专业测试报告.jpg
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等级：新手上路 帖子：56 积分：100 威望：0 精华：0 注册：2014/12/3 22:04:50 		  发帖心情 Post By：2016/3/15 11:18:27 [只看该作者]

后发的这个是改成30万初始的了。

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大石头
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等级：论坛游民 帖子：123 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/10/16 22:26:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/15 16:48:04 [只看该作者]

从上面专业版的测试报告上面看，盈利因子1.50以下偏低，胜率33%偏低，平均盈利700+偏低。不是很优秀的策略，实盘做起来估计压力很大。

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