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等级：论坛游侠帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58

[原创]泼点冷水：高胜率高盈亏比系统能用于股票市场？ 发帖心情

Post By：2015/8/2 19:13:34 [只看该作者]

曾经全市场测试得到这么一个系统：胜率60%左右，盈亏比3:1，资金曲线较平滑，熊市回撤小。

开心了好一阵子。

为防止全仓买卖导致后期盈亏比失真，我又用固定金额开仓进行了测试，胜率仍在60%左右，变化不大。盈亏比略有波动，总体表现还算稳定，根据凯利公式计算的最优仓位为3.7倍杠杆。

同时进行了压力测试，买入价格提高2%，胜率掉到45%，盈亏比2:1。

用金字塔全市场各种仓位比例，固定金额测试，效果都是刚刚的。

系统原理也比较明确简单——上升趋势中的超跌买入。

信号数量也还好，全市场平均每天10个左右。那么能用于实战吗？

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Post By：2015/8/2 19:18:40 [只看该作者]

为了更有把握，准备做固定资金全市场测试，给定100w，出现一个信号买10w，直到八成仓位。

因为金字塔没有这项功能，自己开发遇到了很多问题，怎么买入指定品种？

后来想到了用限价单，策略加载到上证指数上，用限价实现买入实际品种。

以下内容为程序代码:

1 KD:=STKINDI('600000','ATR通道系统.开多',0，6)＞0;
2 PD:=STKINDI('600000','ATR通道系统.平多',0，6)＞0;
3 ZY:=STKINDI('600000','ATR通道系统.止盈',0，6)＞0;
4 GZZY:=STKINDI('600000','ATR通道系统.跟踪止盈',0，6)＞0;
5 ZS:=STKINDI('600000','ATR通道系统.止损',0，6)＞0;
6 TCLOSE:=CALLSTOCK('600000',VTCLOSE,6);
7 mmm:=NUMTOSTR(600000,0);
8 TDOWN:STKINDI(mmm,'ATR通道系统.DOWN',0，6);
9
10 平多:SELL(PD,0,LIMITR，TCLOSE),IGNORECHECKPRICE; //平多信号
11 止盈:SELL(ZY,0,LIMITR,ENTERPRICE*1.5),IGNORECHECKPRICE;
12 跟踪止盈:SELL(GZZY,0,LIMITR,ENTERPRICE*1.15),IGNORECHECKPRICE;
13 止损:SELL(ZS,0,LIMITR,TCLOSE),IGNORECHECKPRICE;
14 开多:BUY(KD AND HOLDING=0,INTPART(CASH(0)*0.99/TDOWN/100)*100,LIMITR,TDOWN),IGNORECHECKPRICE;
15
16
17
18
19 持仓:holding,linethick0;
20 资产:STKINDI('600000','ATR通道系统.资产',0，6),noaxis,COLORCYAN;
21 可用现金:cash(0),linethick0;
22 连盈次数:NUMSEQWIN,linethick0;
23 最大连盈:SEQWIN,linethick0;
24 连亏次数:NUMSEQLOSS,linethick0;
25 最大连亏:SEQLOSS,linethick0;
26 最大回撤幅度:MaxDrawDownPct,linethick0;
27 盈亏比:PayoffRate,linethick0;
28 胜率:PERCENTWIN,linethick0;
29 盈利因子:PROFITFACTOR,linethick0;

[此贴子已经被作者于2015/8/2 19:19:39编辑过]