主题：[转帖]许哲：经验归纳法在理性上永远不可能被证明

之后实盘运行这个交易系统的时候，虽然还是赚钱了，但出现了历史上不可能存在的大幅度回撤。这个是该系统不应该出现的情况。我反复反思了这个系统到底出了什么问题？我用了哪些前提假设？

我在想我利用了一些什么假设，我只假设了一件事情，就是技术指标是有用的，这是我唯一的假设，既然在这个假设之后所有的步骤都没有出错，我开始动摇了它最初的信念。我利用了一个神经元网络的算法，这个算法在理论上可以逼近任意一个函数，什么意思？如果某一样东西是由变量ABCD引起的话，那ABCD的关系怎么存在，我不需要知道实际的方法，我只要把它扔到算法里面去，我就可以获得函数。如果结果R是ABCDE任何一个因素引起的，那它的关系，以前科学家做实验是这样的，比如说牛顿力学的实验，我给它一个两牛顿的力，然后摩擦系数是多少，它能跑多远，大家来猜这个力跟速度跟质量之间的关系。每个人猜的方法都不一样，你猜出来的函数大家再去做实验，再去验证，当初做科学实验和科学研究都是这样，现在不一样了,你把实验数据扔进去，网络自己就可以出来，我就在想技术分析不会彻底没道理吧，然后就把所有的技术分析数据全都给它，让它跟未来的价格去神经元网络里面把关系给我逮出来，也进行了大量艰苦卓越的编程工作。结果令人非常震惊，过去的价格对未来没有任何一丝影响，这个话对于做技术分析的人来说，对当初的我来说是振聋发聩的，你用过去的价格去猜测未来的价格，是所有技术指标的前提下，无论这个技术指标是可证的或是不可证的，它所有的前提、假设、认证几乎是不言自明的意思，就是告诉你过去的价格对未来没有指导意义。但是通过神经元网络的遍历筛选，我得出的结论是它没有关系，我的世界观就崩塌了。我就在想一个问题，是技术指标的神奇组合还没有找到呢，还是历史经验归纳本身就天生不足，因为所有的技术指标都是历史经验归纳。我把我的假设再一层一层往下推，到底是技术指标本身有问题呢，还是历史经验归纳不正确，这就不是数学上的问题，我还是去学习了一段时间的哲学。

演绎法与归纳法的区别，先简单地介绍一下，每个人都会死，这是一个真命题，苏格拉底是人，我们能推出苏格拉底必然会死，这是什么？这是演绎法。通过事实跟事实获得事实，这是演绎法。什么叫归纳法呢？盒子里面一共有6个鸡蛋，前5个鸡蛋都臭掉了，那剩下那个鸡蛋也是臭的，这就是归纳法。所有的技术分析利用过去的价格去猜测未来的价格，都是前5个鸡蛋是臭的，我猜测后面一个鸡蛋是臭的，都是属于历史归纳法。我们过去看到的所有天鹅都是白色的，我们归纳出来的结论是什么？天鹅就应该是白色的，它暗含了一个什么道理呢？未来我们见到的天鹅也必然是白色的，这一点大家不要嘲笑，因为在发现澳大利亚之前，欧洲人普遍认为天鹅就应该是白色的，黑天鹅什么意思？现在形容极端事件，过去黑天鹅就是嘲笑人的意思，说黑天鹅就是不存在的东西。英语单词里面黑天鹅之前的含义就是压根不存在的东西，一直到澳大利亚发现真的有黑颜色的天鹅，全欧洲人的三观都被刷新了。说明了什么问题呢？演绎法从真命题出发，归纳法从历史现象出发，它们是根本对立的两种思维方式。再举一个例子，大家知道感恩节吃火鸡，感恩节前的每一天我们都在早上9点钟喂养火鸡，火鸡感到很幸福，因为有人愿意一直养它，知道感恩节的那一天，所有的历史经验都化为乌有，它被宰了，跟所有的历史经验都不一样。爱德华?约翰?史密斯曾经号称平安船长，他的年薪过百万，那时候年薪过百万是不得了的事情。有些乘客他不看航班，他就看是不是这个船长，是这个船长我就坐，不是这个船长我就不坐，因为这个船长曾经非常厉害，军舰和军舰相撞之后他开着被撞的军舰安全回去了，大家知道其实他就是的泰坦尼克号的船长。按照历史经验，火鸡每天都有人投喂一直到感恩节那一天，船长直到他死那一天，所有的历史经验都完蛋了。归纳法依赖于历史现象的集合，但没有人能保证未来的现象在过去现象的集合中，这很深刻，大家体会一下，唯一没有例外的事情就是永远有例外，例外之所以是例外，就是因为它没出现过，否则它就不叫例外了。最后一句话深深地打败了我，自从上一个系统崩溃之后，我的三观彻底崩塌之后，大卫?休谟的这句话让我三观再次崩塌了，这次的崩塌更加底层，上一次是在数学层面，这一次是在哲学跟世界观层面。大卫?休谟说：“运用归纳法的正当性永远不可能从理性上被证明。”这句话是很可怕的，所有历史经验归纳法的正当性永远是不理性的，你们听到的任何从经验上归纳出来的道理，它听上去再有道理都是不理性的。请注意，所有的技术分析都是源于归纳法，既然所有历史经验归纳法在理性上永远不可能被证明，而技术分析又是起源于归纳法，意味着所有的技术分析在理性上都是不理性的，任何一种技术分析都是理性。这是康德的话——“因果率不来自于经验”，康德因为这句话成为“现代哲学之父”，非常有道理的。因为从康德之前的哲学都比较含糊，康德之后是真正认识了哲学，凭借的就是这一句石破天惊的断言——“因果率不来自于经验”，这是违背所有人的常识。是概率论本身不靠谱吗？概率论很靠谱。问题在于过去的频率不代表未来的概率，频率跟概率这两个概念非常容易混淆，尽管我在大学里有接触过严格的数学训练，知道频率跟概念不是一件事情，但当学习了神一般的技术分析之后，我仍然不自觉地混淆了频率与概率。概率在未来是可靠的，比如一个骰子它有6个面，如果它没灌铅的话，它出现任何一个数字的概率是1/6，但如果有一样东西它数字出现的平均分布是1/6的话，并不能意味着它未来也是1/6。因为骰子任何一个数1/6是它的物理结构决定的，这是概率，而后者是我的经验归纳，它是过去的频率，频率跟概念一字之差害死多少人。

卡尔?波普尔是我最喜欢的一个哲学家，但因为他反对马克思主义的唯物史观，在教课书上一直是被批评的。他比大卫?休谟还要狠一点，他说归纳法既不能给人们以未来的必然性知识，也不能给人们以未来的或然性知识。什么意思？我们归纳天鹅必然是白色的，但未来可能会出现黑天鹅，这是必然性知识。什么是或然性知识呢？如果我看到了天鹅当中有80%的天鹅是白颜色的，那我能不能断然未来我看到的天鹅当中也有80%是的白天鹅呢，不可能，就叫或然性知识。卡尔?波普尔断言，归纳法既不能给人们以未来的必然性知识，也不能给人们以未来的或然性知识，卡尔?波普尔也是不出名的，他有个徒弟很出名——乔治?索罗斯。罗素说这个世界上最大的问题就是蠢人总是很自信，聪明人总是充满着疑虑，在我很自信的时候是很不喜欢这句话。后来明白到归纳法既不能给人们必然性的知识，也不能给人们或然性的知识之后，你不得不承认人类对世界的认识非常有限。我曾经一度在哲学上现在我还是个怀疑论知，差点陷入到不可知论的深渊中，一旦人的精神信仰在向不可知论靠近的时候，离抑郁症就不远了。

那时候我就在想，原来的策略是完全没道理的，因为它就是把相关性当做了因果，把频率当做了概率，尽管利用了大量的数学手法和计算机编程，它只是一种高科技迷信，本质上跟电脑算命并没有区别。电脑刚出来的时候商场里面有算命机，取代算命先生，电脑算命还是有道理的，我把频率当做概率，把经验当做因果，尽管我动用了大量高科技的手段，但它只是一种高科技迷信，它背后没有任何道理。既然做坏了，所以我想要精准的因果，我就去思考汇率的本质是什么，我发现一个事实，WTO零关税之后汇率成为实际意义上的关税，我不知道大家能不能理解。比如说以前人民币跟美元1：8，出口1美金的东西能赚8块钱，现在1：6，出口1美元的东西只能赚6块钱了，事实上关税就提高了，因为我能赚的钱变少了，事实上汇率就是一种关税，尽管他说现在没关税，但汇率就是关税。过去财长每年都要进行关税协定，这从春秋战国开始就是这样，现在没关税了，意味着什么？但它还是不能瞎走，所以汇率意味着真正的关税协定，汇率必须保持利益之间的平衡，汇率是真正意义上的关税，而关税必须保持联动，所以汇率也必须保持联动。请问我这是一个经验概括还是客观事实？它是客观事实，它是演绎法，而不是归纳法。于是我从历史数据中找出汇率失衡的极限忍受范围，这个是演绎法还是归纳法？这个是归纳法。我动用了可以利用的所有资产类资源，公司里面任何一个CPU我都没有放过它，顶着无数的压力，我把所有员工的计算机全都装上了我自己写的软件，没日没夜地跑，以至于他们卡的什么都开不了。我把所有能够动用的CPU全都买回来了，那时候看到CPU眼睛就放光，因为那个计算量实在太大了，最后动用了一些妥协的算法，我们得到了这么一个策略。现在得到漂亮的历史回测，已经不会像年轻的时候那样心动了，掌握教训了，这(图8)个策略最后是这样。我们可以看到它有明显的回测，尽管策略里面没有包含任何宏观方面的信息，但它忠实反映出了历史上的一些重大事件。