主题：请大家都来讨论：夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响

现在几乎绝大部分品种都推出了或即将推出夜盘，相信有过较长一段时间程序化实盘的人都会遇到一个问题：交易时间的增加，将会导致原来一直使用的模型遇到很大挑战！因为时间的增加将会影响很多种参数，譬如均线、乖离、周期、结构等等，原来根据1日4个小时交易时间做出的模型很可能失效。而未来的数据却是还没有，你无法去重新优化参数以适应这种新情况。对不使用参数或极少参数的模型来说，可能影响不大，但事实上几乎没有模型不使用到参数，影响总归是有，或大或小而已。

就这5天的行情来说 糖的波动性出了上周五外，都和日间相仿，所以应该对程序化没太大影响

菜粕稍微小一点但也没有很明显，所以个人觉得对模型影响有限，我也没有做任何更改，除了对竞价时间的修改

短短几天的情况恐怕不能说明问题哦……当然，具体跟模型的设计有关。只是我“觉得”，以30分钟为例，原来一天里用8根K线走完的价格区间，现在要用十几根K线走完，速率、均线等等都会改变，而且对未来波动特征的影响也是未知的……欢迎大家都来讨论啊

我做白银时候已经夜盘了，就我感觉夜盘就是时间轴长了。

  RM 1周感觉就是夜盘集合竞价跳空导致毛刺比原来只有白天的大，所以夜盘容易被洗掉。 真要说大概止损要大点，或者止损后再入模式要频繁点。

TA中等周期表示信号还行，总体夜盘运动更小。

 

 总来说下周还是没啥奇怪问题，我觉得模型不用改，照用即可，就是集合竞价这个毛刺稍许是问题。

 

可以参考外汇，欧元在白天没事晚上才有。

原来量集中在白天开盘和收盘，现在会大大分散，噪音将增加。

 夜盘品种增加后，预计我的收益会大幅度增加

这么有信心，赞一个