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主题:指数和实际行情有出入的问题如何解决

帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
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等级:新手上路 帖子:99 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/12/27 13:28:22
指数和实际行情有出入的问题如何解决  发帖心情 Post By:2014/11/24 10:47:16 [只看该作者]

指数是对所有合约加权计算出来的结果
在空头市场中,远月合约价格低于近月合约价格,如I1501目前价格为518,I1505价格为476
随着持仓不断向远月移仓,远月合约的权重会越来越大,即使在实际合约价格不变的情况下,指数也会不断下移。
这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。
各位前辈,是否有人注意过这个问题?
1、由于移仓的影响,指数和实际合约价格的偏差到底有多大,如何计算?
2、是否有办法解决这个问题?
谢谢!

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
celuezuhe
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等级:论坛游侠 帖子:316 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2011/6/19 16:53:01
  发帖心情 Post By:2014/11/25 10:27:46 [只看该作者]

我是远近月都下单来解决 
一开始想搞指数上的信号然后映射到远近月
现在干脆在远近月上面分开搞
和映射差别不大 可以承受

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