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主题:关于策略中多空参数的设置

帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkcat401
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等级:论坛游侠 帖子:538 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/10/7 14:04:42
关于策略中多空参数的设置  发帖心情 Post By:2013/11/22 11:27:03 [只看该作者]

按理说,如果多头开仓 条件参数A>1.5
那么空头开仓,条件参数A也应该设为>1.5

但经过测试,发现总有那么一两个参数,多空设置统一了效果反倒不好

能够设为不同吗?

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qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2013/11/22 12:48:45 [只看该作者]

我人为不能这样做,写程序一定要对称,股指期货从10年到现在是下跌的,可能不同的参数收益会好一点,但是反过来就要吃亏了。

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youop
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等级:论坛游侠 帖子:287 积分:360 威望:0 精华:0 注册:2013/2/19 16:49:46
  发帖心情 Post By:2013/11/22 13:17:37 [只看该作者]

以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言:
我人为不能这样做,写程序一定要对称,股指期货从10年到现在是下跌的,可能不同的参数收益会好一点,但是反过来就要吃亏了。
说得好啊,楼主你不能因为从前做多亏得多,以后就少做多了,你想参数优化也得符合道理啊。一朝被蛇咬,十年怕井绳;


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yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2013/11/22 13:29:32 [只看该作者]

以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言:
我人为不能这样做,写程序一定要对称,股指期货从10年到现在是下跌的,可能不同的参数收益会好一点,但是反过来就要吃亏了。

 

我的看法相反。

中国A股本身就是个不对称市场,T+1并且基本做多手段。

因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。

 

商品期货不在此列。


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qwer123
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  发帖心情 Post By:2013/11/22 13:57:42 [只看该作者]

以下是引用yanxc在2013/11/22 13:29:32的发言:

 

我的看法相反。

中国A股本身就是个不对称市场,T+1并且基本做多手段。

因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。

 

商品期货不在此列。



从这个角度讲是应该的,但这样很容易造成不合理的优化,会带来大问题的,这样做应该是弊大于利。


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yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2013/11/22 14:45:56 [只看该作者]

以下是引用qwer123在2013/11/22 13:57:42的发言:

 

不一定吧。

不论看波浪理论,还是把K线图翻转来看,都明显不一样嘛。


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punkcat401
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等级:论坛游侠 帖子:538 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/10/7 14:04:42
  发帖心情 Post By:2013/11/22 16:02:07 [只看该作者]

我没有测试股指,我是用橡胶测试的,RU00

具体就是成交量上的参数,VOL>A * N%,N的百分比设置,

这可太奇怪了,按说量应该都是对等的啊

[此贴子已经被作者于2013/11/22 16:02:41编辑过]

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yanxc
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  发帖心情 Post By:2013/11/24 11:05:09 [只看该作者]

商品的话,理论上是你的样本期短了。

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