[原创]这个模型能不能用，请各位指点 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 程序化交易实盘俱乐部 → [原创]这个模型能不能用，请各位指点

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

共有5685人关注过本帖树形打印复制链接主题：[原创]这个模型能不能用，请各位指点

木鱼石传说

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：416 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/5 20:33:58

[原创]这个模型能不能用，请各位指点 发帖心情

Post By：2013/7/3 16:47:24 [只看该作者]

个人开发了股指期货日内的交易模型，1min周期，100万资金，始终开1手，评测结果如下图：

此主题相关图片如下：gzqh1.jpg

（1）只开1手，利润有268万，总交易次数7495次，未考虑滑点，扣除了0.35%%的交易费用，平均每次盈利1.19点，日均交易9.7次

（2）这个模型能用吗？

（3）请教了一些朋友，他们说次数太多。个人对交易次数这样理解，不知道是否合理？

就拿个人的这个模型来说，2010年至今可以捕获7495次交易机会，虽然平均每次盈利才1个点，但累计盈利达到了8956点（268.68万折算成盈利点数），如果另有一个交易次数低不错的模型，比如2010年至今仅交易了1000次，利润是150万（按照20万1手的话，收益率达到750%），累计盈利5000点（100万折算成盈利点数），平均每次盈利5个点。那么这样的两个模型哪个模型更好呢？

另外个人觉得，交易次数多，更符合大数定律，测试结果更可靠，更稳定，不知道可否可以这样理解？

请各位行家指点一二。

AI无敌

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19

Post By：2013/7/3 17:20:35 [只看该作者]

有一个衡量模型稳定性更加重要的指标，就是总盈利/总亏损，你平均一次交易盈利一个点没有错，但是如果你盈利时候盈利3个点，亏损的时候亏损1个点，平均每次1个点盈利，和你每次盈利10个点，亏损8个点，平均盈利也是一个点，这两种情况差别很大，就算不考虑这种差异，光是看盈利和亏损的分布规律不同评价模型的结论也不同。

AI无敌

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19

Post By：2013/7/3 17:25:18 [只看该作者]

交易次数越多的模型，对回撤的要求应该越小，同时对利润的分布应该要求越平均，至于交易少的模型盈利能力少一点，但是如果其他指标好，可以通过加大杠杆来达到高次数模型同样的收益，并且交易次数少的模型容纳的资金量更大，更有利于后面实现复利。

dianslm

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游民帖子：226 积分：32 威望：0 精华：0 注册：2013/5/7 13:03:07

Post By：2013/7/3 17:26:47 [只看该作者]

“交易次数多，更符合大数定律，测试结果更可靠，更稳定”

但是，次数过多，平均盈利小，手续费会形成压力，如此稳定性也会下降，

所以次数少了不好，但次数多了也不好。

qwer123

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：小飞侠帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35

Post By：2013/7/3 17:49:57 [只看该作者]

这么多的交易次数怎么能不考虑滑点？一般情况下测试时这样考虑滑点

1.k线走完模式加一跳（0.2点）；

2.触发价发单加4跳（0.8点）；

再考虑了交易费和滑点后，同样的收益和相似的收益曲线交易次数越多越好，小散户就要充分利用船小好调头的特点，只有这样你才可能取得比机构好的成绩。

yanxc

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：小飞侠帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49

Post By：2013/7/3 22:26:51 [只看该作者]

滑点必须考虑。

AI无敌

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19

Post By：2013/7/4 8:18:30 [只看该作者]

以下是引用yanxc在2013/7/3 22:26:51的发言：
滑点必须考虑。

一年几千次的模型对滑点非常敏感，特别是每手利润只有一点的模型，所谓的大数定律，这完全不是问题的，你的模型如果能在小周期如1分钟周期中年交易几千次测试能获利，实际实盘的时候把周期放大一些，年交易几百次也能获利，这也完全符合大数定律，我的做法是同一个模型同时把60分钟，30分钟，15分钟，5分钟等多周期各自分配一定的仓位综合，综合的结果一般比较好。