主题：[原创]这个策略能用吗？

个人试写了两个策略，评测分别如下图：一个收益率高些，但交易次数多，回撤大些，胜率也低些，另外一个收益率低些，但其它指标相对要好些，请教哪个策略好？另外，这样的策略能用于实盘吗？

是股指期货，1min的K线周期，20万本金，1手评测。

两个策略都比较一般，

 

实盘前还需要测试样本外资金曲线的表现，测试半年吧，看看资金曲线是否钝化，

若钝化严重，那么一般不适合实盘。

 

当然如果你样本内数据使用的是IF前面2年半的数据，那么最近半年的数据就可以作为样本外数据来测试。

如此可以节省半年样本外数据的测试时间。

放到商品来试一下

这种要求没有什么意义，

 

就像“配眼镜”，“专用眼镜”肯定比“通用眼镜”表现更好，

当然要识别货真价实的“专用眼镜”，需要专业知识，

如果你没有这方面的专业知识，不得已也只好使用效果一般的“通用眼镜”了。

1、先真实行情模拟交易检查信号是否闪烁？

请多对02图的策略下功夫，稳定压倒一切！

感谢楼上诸多朋友的点评，样本分年度测试，2011年表现差些，但1手股指也有44万的盈利，2010、2012、2013年表现都稳定，实盘测试跑过了，基本上没有滑点，有时不成交，滑点也不超过2点，个人觉得这个实盘滑点影响应该是不大的。但对平均每天10多次之多的交易次数，心中嘀咕，会不会太多呢？

如果3年的总利润有500万，那么平均每天10多次的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有300万，那么平均每天12次以内的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有200万，那么平均每天8次以上的交易次数有点多，

 

如果3年的总利润有100万，那么平均每天6次以上的交易次数比较多，

 

根据你的总利润看，你的交易次数算是比较多了

 交易次数有点太多了，我的这个收益差一点，交易次数只是你的1/5

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