主题：[原创]这个股指期货的程式化策略能用吗？

    我2012年初涉股指，亏损近百万，虽有13年的股票交易经验，但因期货与股票完全不同，心态不适应，赚钱的单子没拿住，拿住的单子亏损了不够果断止损，致使巨亏！痛定思痛决定走程式化之路，编写了一套策略，请教高手下面的评测结果能用于实盘吗？

没人指点？

浏览了论坛众多高手关于程式化的高见，俺这个策略太菜了！这个滑点影响太大了，看来还需要结合其他系统来操作，不能挖潜程式化，需要客观交易，也需要主观研判啊。

连亏两月都出现了4次，你坚持不下来的。

你这个策略最近1年多的表现看起来还可以，2011年的表现太差，这个模型的波动太大，怕你抗不过回调期。而且收益率也一般般。

这个模型不好，停止使用吧，

 

另外要强调的是“程序化交易不能干扰”，人为干扰即使短时间有点好处，但长期看不会有好结果。

滑点抗不过来的。可以考虑放弃。

滑点对策略执行的影响确实很大，上面的策略是用本周期收盘价评测的，如果实盘用比本次周期收盘价有利1跳的价格成交的收益就大增了，这样可以用么？

把手续费加到万3，如果依然有较好盈利，并且从02年到现在的单手回撤能控制到5-6万，我个人觉得就可以实盘了。