[原创]一个改进的海龟短线策略 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

长期潜伏在这个论坛，关于策略的知识大部分都是在这里学到的。在此向各位前辈致谢。经过摸索终于形成一个至少在

测评时还能看得过去的策略，斗胆拿出来，希望得到大家的指点。

这个策略是在海龟交易法的基础上改进而成的，可用于股指期货或商品期货的短线交易，最佳周期是五分钟。改进后的

策略更接近于幽灵法则的交易理念：仓位不能被市场证明是正确时尽快清仓，当被市场证明是正确时加仓操作。

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测试报告

测试品种: 股指连续

净利润: 2,632,294.50 净利润率: 526.46%

总盈利: 5,559,220.00 总亏损: -2,926,921.50

交易次数: 1850次胜率: 27.78%

年均交易次数: 1820.08次盈/亏次数: 514/1336

多头交易次数: 921 空头交易次数: 929

多头盈利次数: 252 空头盈利次数: 262

多头胜率: 27.36% 空头胜率: 28.20%

多头盈亏比: 0.38 空头盈亏比: 0.39

最大单次盈利: 4.24%(114,038.60) 最大单次亏损:-0.67%(-12,888.46)

平均盈利: 10,815.60 平均亏损: -2,190.81

所有平均利润: 1,422.86 均盈利/均亏损: 4.94

最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 15

最大连盈幅度: 14.00%(95,076.23) 最大连亏幅度:-4.74%(-27,351.04)

盈利交易平均周期: 7.79 亏损交易平均周期: 3.12

交易平均周期数: 4.42 盈利系数: -0.44

夏普率: 0.0154 MAR比率: 77.03%

最大浮动盈利: 4.88%(131,981.25) 最大浮动亏损: -0.55%(-4,256.40)

最大回撤幅度: 6.60%(79,106.50) 最大回撤时间:2012/07/31 14:00:00

初始投入: 500,000 最大投入: 3,387,627

年回报率: 508.14%(371天) 年有效回报率: 76.06%

简单买入持有回报: -3.10% 买入持有年回报率: -3.05%

总交易额: 23,522,170.00 交易费: 1,058,495.88

交易费/利润: 0.40 融资、券费用: .00

测试时间: 2012/03/28 -- 2013/04/03 共371天

测试周期数: 13338

平均仓位: 15.35% 最大仓位: 79.69%

平均持仓量: 2.10 最大持仓量: 4.00

无仓周期数: 5162 无仓周期比例: 0.39

最长无仓周期: 13 平均无仓周期: 2.8

---------------------按月收益率统计(日期资产收益金额收益百分比)-------------------

12/03 556,252.00 56,252.00 11.25%

12/04 731,856.00 175,604.00 31.57%

12/05 918,249.06 186,393.06 25.47%

12/06 1,031,182.13 112,933.06 12.30%

12/07 1,122,668.25 91,486.13 8.87%

12/08 1,285,150.75 162,482.50 14.47%

12/09 1,674,137.75 388,987.00 30.27%

12/10 1,767,712.25 93,574.50 5.59%

12/11 1,902,042.13 134,329.88 7.60%

12/12 2,170,855.25 268,813.13 14.13%

13/01 2,407,911.00 237,055.75 10.92%

13/02 2,789,735.25 381,824.25 15.86%

13/03 3,096,461.00 306,725.75 10.99%

13/04 3,132,294.50 35,833.50 1.16%

发个10年到现在的图看看

鸟兄，这是10年4月到现在的测试图。我刚在南华开了个商品期货户，股指也没做过实盘，模型正在用模拟帐户做测试。个人觉得这个模型仍有缺陷，用于实盘还得改进。

不知道在模拟与实战之间，我还该注意些什么？请各位指教。

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看交易明细就知道，这个模型的特点就是方向对时仓位重，方向错时有时候开一仓就平了。

楼主你不会用指令价测的吧，曲线这么平滑？这个估计不敢实盘吧，这要不就是指令价测的，要不就是有未来

[此贴子已经被作者于2013-4-8 10:58:50编辑过]

神马都是浮云，
只有一条，按自己的规则干。别把自己当人物，弱智一点更好

我是菜鸟，让鸟兄和诸位见笑了。由于是对海龟交易系统的改进，所以在测试时用的是STOP止损指令，这可能就是资金曲线平滑的原因。海龟交易系统大家都比较熟悉，如何用于日内交易是我改进这个模型的出发点，希望大家对这个模型能给出具体的建议或改进。为了便于交流，我把源码贴出来，各位塔友可以自己测一下（用五分钟、十分钟都可以），有好的意见请贴出来，好让我学习提高。另外，这个模型是不成熟的，主要问题是图表上显示都是正常的，但是用模拟盘测试时有时会出现不平仓的现象。所以千万不要直接用于实盘。

//改进版股指期货超短线海龟交易策略

//版本:20130406

//特点:固定手数与自动仓位切换，有隔夜仓或不隔夜自动切换开关。

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;

VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;

VARIABLE:N=0,Ratio=2,Nmin=5;

INPUT:自动仓位(0,0,1,1),仓位比例(5,1,10,1),固定手数(1,1,3000,1),收市平仓(1,0,1,1),平仓比例(100,10, 100, 10);

//参数

ShortCycle:=Ratio;{平仓周期设置}

Longperiod:=2*Ratio;{开仓周期设置}

Interval:=30*0.01;{加仓价位间隔设置}

Cwratio:=仓位比例*0.0001;{仓位比例设置，最大仓位与资金量的百分比例}

Closeoff:=收市平仓*5000;{1：收市平仓，0：收市不平仓}

Closeratio:=平仓比例；{收市平仓时，平仓的比例，100%：全平，50%：平一半}

Off:=自动仓位;{1：按设定的仓位比例自动开仓，0：按设定的手数固定开仓}

Ss:=固定手数;{固定手数设置}

//提前分钟数自动设置

If Datatype=1 then Nmin:=3;

Otime:=Opentime(1);

Ctime:=Closetime(0)-Nmin*100;

Entertime:=Time>=Otime and Time<=Ctime;

Exittime:=Time>=Ctime+Nmin*100-100 and Time<=Ctime+Nmin*100-500+Closeoff ;

M:=ma(TR,12);

Buyhhv:=ref(hhv(H,Longperiod),1);

Sellllv:=ref(llv(L,ShortCycle),1);

Sellshorthhv:=ref(hhv(H,ShortCycle),1);

Buyshortllv:=ref(llv(L,Longperiod),1);

If Barpos>=21 then begin

If Barpos=21 then

N:=M;

If DayCount=6 or Barpos=21 then begin{5天调整N值}

N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}

DayCount:=2;

end

DayCount:=DayCount+1;

EntPoint:=EnterBars+1;

If EntPoint=EntAndExitSign then begin{说明STOP指令买进头寸成功}

PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}

SellSign:=True;{如果达到指定的价格，开始以STOP卖出}

end

How:=Cash(0)*Cwratio/N;

Cw:=if(Off=0,Ss,How);

If PositionCount=1 and Entertime then begin{第一头寸}

开多1:Buy(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyhhv);

开空1:Buyshort(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyshortllv);

end

If PositionCount=2 and Entertime then begin{如到第二头寸}

开多1:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);{在上一头寸(即第一头寸)+0.3个N以STOP指令买进}

开空2:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

end

If PositionCount=3 and Entertime then begin{如到第三头寸}

开多3:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

开空3:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

end

If PositionCount=4 and Entertime then begin{如到第四头寸}

开多4:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

开空4:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

End

//这部分语句可能有问题，望高手给改一下（问题是不平空仓）

If SellSign=True then begin

ExitPoint:=Exitbars+1;

If ExitPoint=EntAndExitSign then begin {说明卖出成功}

PositionCount:=1;{头寸计算复原}

SellSign:=False;

end

If Enterprice+2*N then begin

平多Y:SELL(1,100%,Stop,Sellllv);{了结盈利头寸}

end

Else begin

平多S:SELL(1,100%,Stop,Enterprice-2*N);{了结亏损头寸}

end

If Enterprice-2*N then begin

平空Y:Sellshort(1,100%,Stop,Sellshorthhv);

end

Else begin

平空S:Sellshort(1,100%,Stop,Enterprice+2*N);

end

If Exittime then begin

If Holding>0 then begin

SELL(1,Closeratio%,Market);

end

If Holding<0 then begin

Sellshort(1,Closeratio%,Market);

end

end;

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis，colorgray;

可用现金:cash(0),linethick0;

交易次数:totaltrade,linethick0;

正确率:percentwin,linethick0;

谢谢共享，太神奇了

图表显示一大片白色箭头，全是虚假成交价，哈哈哈

这是海龟交易系统，用的是STOP交易控制符，所以会出现未成交标志，在选项里设置一下，在不显示未成交标志前打上勾，就正常了。我贴出的代码在图表上显示是正常的，你要会测试的话也能得到我上面贴出的平滑资金曲线。

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