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主题：关于模型在实盘上的可用性问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		关于模型在实盘上的可用性问题  发帖心情 Post By：2013/3/6 15:49:38 [只看该作者]

根据我实盘测试的经验，很多年收益在100%以上的模型，如果年交易次数在200次以上，实盘交易基本会亏，目前我只敢用年交易20次的模型，大家有经验的都来说说。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
鸟人
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等级：论坛游民 帖子：120 积分：608 威望：0 精华：0 注册：2012/9/23 16:36:56 		  发帖心情 Post By：2013/3/6 16:32:21 [只看该作者]

不管交易多少次  只要以收盘价测试再加3个滑点实盘都没问题，你说的情况是交易次数多了，滑点滑死的

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/6 16:59:45 [只看该作者]

以下是引用鸟人在2013-3-6 16:32:21的发言：
不管交易多少次  只要以收盘价测试再加3个滑点实盘都没问题，你说的情况是交易次数多了，滑点滑死的

这个不一定的，做商品好一点，做期指搞突破模型，轮询延时1秒滑点就很大。

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/6 17:03:47 [只看该作者]

拿20万做一手期指计算，如果算每次交易滑点为5个点，300元，一个年收益100%的模型，如果交易次数为200次，开平仓来回400次，滑点损失了12万，总利润才20万，滑点损失占总利润60%，我看到很多人贴的模型年交易600次，收益也不超过200%，呵呵……

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鸟人
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等级：论坛游民 帖子：120 积分：608 威望：0 精华：0 注册：2012/9/23 16:36:56 		  发帖心情 Post By：2013/3/6 17:33:55 [只看该作者]

实盘没那么大滑点，交易次数多的模型比交易次数少的模型用起来要安全

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时间蛰虎
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等级：论坛游民 帖子：406 积分：1996 威望：0 精华：0 注册：2012/4/26 10:28:35 		  发帖心情 Post By：2013/3/6 21:11:43 [只看该作者]

我每年交易79200次，不要玩死？！。。
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wd369
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等级：论坛游民 帖子：288 积分：1038 威望：0 精华：0 注册：2011/12/8 17:52:45 		  发帖心情 Post By：2013/3/7 11:05:33 [只看该作者]

每次交易滑点怎么会有为5个点,5个变动单位 0.2*5 = 1 , 设定期指1个点的滑点足够了.

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/7 11:40:48 [只看该作者]

以下是引用wd369在2013-3-7 11:05:33的发言：
每次交易滑点怎么会有为5个点,5个变动单位 0.2*5 = 1 , 设定期指1个点的滑点足够了.

我指的5个点就是5个变动单位，1个滑点300元，一手期指一年交易200次对利润影响就很大。

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/3/7 11:42:44 [只看该作者]

以下是引用时间蛰虎在2013-3-6 21:11:43的发言：

我每年交易79200次，不要玩死？！。。

牛人啊！79200次交易都是实盘能盈利吗？别告诉我这是历史测试数据或者是模拟盘，如果是高频实盘79200次应该正常。

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wd369
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等级：论坛游民 帖子：288 积分：1038 威望：0 精华：0 注册：2011/12/8 17:52:45 		  发帖心情 Post By：2013/3/7 14:56:44 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2013-3-7 11:40:48的发言：

我指的5个点就是5个变动单位，1个滑点300元，一手期指一年交易200次对利润影响就很大。

哦,是我上面理解错了, 我在测试策略的时候,公式里面已经定了至少3个变动单位的滑点.

 

具体实盘,也要看交易多少手了, ,交易一两手,滑点不会很大的, 而且正负滑点都可能有.


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