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zg611029

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[分享]我也来展示我的模型 发帖心情

Post By：2012/5/18 10:03:02 [只看该作者]

这是两个策略组合一起测试的结果，每个模型1手。正常交易是一根k线走完提前2~4秒下单；止损是k线中交易。
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：qq截图20120518094846.png

此主题相关图片如下：qq截图20120518094422.png

zg611029

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Post By：2012/5/18 10:05:08 [只看该作者]

此主题相关图片如下：qq截图20120518094652.png

此主题相关图片如下：qq截图20120518094229.png

这是按“周”计算的收益，回撤等

[此贴子已经被作者于2012-5-18 10:07:32编辑过]

zg611029

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Post By：2012/5/18 10:06:40 [只看该作者]

此主题相关图片如下：qq截图20120518094300.png

这是按月计算的收益

睿

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Post By：2012/5/18 10:09:44 [只看该作者]

回撤太大在7%以内比较合适

zg611029

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Post By：2012/5/18 10:16:13 [只看该作者]

以下是引用睿在2012-5-18 10:09:44的发言：
回撤太大在7%以内比较合适

对于回撤我从来不看百分比，只看每手的回撤绝对值。分钟线6万，日线下4万是可以的

zg611029

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Post By：2012/5/18 11:33:11 [只看该作者]

这个模型是日内交易，1分钟周期。

wd369

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Post By：2012/5/18 11:49:37 [只看该作者]

那整个就是2手来测试了? 策略很不错,就是均盈亏比=1.97,稍低一点点.

zg611029

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Post By：2012/5/18 12:10:53 [只看该作者]

对，每个模型始终1手，两个模型，均盈亏比与你的交易次数关系很大，而交易次数又和你的回撤有一定的关系，看你怎么去平衡了。我的交易费率是0.55%%实际中要把要把交易费率设置到1.18%%才能和实际结果一直。1%%小了一点。

睿

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Post By：2012/5/18 13:29:20 [只看该作者]

每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的看你的风险偏好了

就交易频率来讲我的和你的比较类似 Mar在20左右回撤在6%以内均比为3.3

对于那个每日只做1次的有这么高的成功率止损那么小你的显然更加靠谱一些

你的成功率算是高的但是均比低说明了一些问题都是一个平衡的过程

zg611029

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Post By：2012/5/18 13:33:49 [只看该作者]

以下是引用睿在2012-5-18 13:29:20的发言：
每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的看你的风险偏好了

就交易频率来讲我的和你的比较类似 Mar在20左右回撤在6%以内均比为3.3

对于那个每日只做1次的有这么高的成功率止损那么小你的显然更加靠谱一些

你的成功率算是高的但是均比低说明了一些问题都是一个平衡的过程

学习了.

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