主题：听说VBA自动化下单最高效？有没有人研究过

记得以前听说过，VBA下单，效率最高
有人真正写过吗

 

比如突破系统（突破20周期高点开多，10个点止损，反向突破10周期低点平多）

nn:=barslast(date<>ref(date,1))=1;

entertime:=nn>20 and time<=144500;

exittime:=time>=150900;

if holding>0 and (l<enterprice-10 or exittime) then sell(1,1,market);

if holding=0 and entertime and h>ref(hhv(h,20),1) then buy(1,1,market);

 

不借用图表或者后台如何用VBA自动化交易？ 也就是开启VBA后，我即使关闭任何技术分析框架，VBA也能一直执行突破系统自动化交易。

 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=6992
参考下我的例子。VBA可以实现

两种做法

1，楼上的做法，优点是使用简单，运用VBA可以更加灵活的控制交易，缺点是这种做法没有实际上很大的效率提升

2，全部使用VBA的语法自行实现REF，HHV等PEL语言实现的算法，优点是这样搞效率会得到提高，缺点是这种模式使用复杂，只适合一些对效率非常苛刻的场合

如果都采用程序化交易，那么采用差异化的方式胜出的可能性大。VBA能够提供这种差异性