主题：[求助]跨期套利后台策略的编写

1、当持有该方向的套利合约对总数量小于s时，该K收盘前x秒先以当时成交价限价开空单1手：卖出远期合约，收到成交回报后才以市价开多单1手：买入近期合约，并累计所持有该方向的套利合约对数量；

2、当某k收盘前x秒满足平上述方向的套利合约对条件，或最后一对套利合约盈利n跳以上，则做如下交易：

先平远期合约，以当时成交价限价买入远期合约1手，等待成交回报后，再以市价卖出近期合约1手，并从总持仓数量对中减去1。

3、以上每一根k线上只允许交易一次套利。

4、当近期与多个远期合约进行多对套利时，不要互相影响各自的套利持仓对。

5、相反方向套利，反过来操作！