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主题：python 回测碰到的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
freetree
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等级：新手上路 帖子：26 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/14 9:20:53 		python 回测碰到的问题  发帖心情 Post By：2019/4/17 15:58:26 [只看该作者]

用系统内置的策略范例future_ma5_buy进行测试,合约为IF连续,使用2019.1.2日1分钟K线数据,发现一个问题: 无论history_bars采用复权数据还是不复权数据,最后测试报表\交易明细中的成交价格都是一样的,都是复权后的价格... 对比图表交易回测,里面有一个<价格复权>的选项,就没有这个问题...
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/4/19 10:51:06 [只看该作者]

输出一下价格，然后看下拿到的数据呢

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freetree
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等级：新手上路 帖子：26 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/14 9:20:53 		  发帖心情 Post By：2019/4/19 12:16:59 [只看该作者]

谢谢回复...又重新测试了下(注:采用限价指令)用PEL语言重写相同对照策略,在python里用print输出多空信号的价格,结论是: 
在复权情况下,PEL报表成交明细,python报表成交明细,python打印信号价格,三者一致
不复权情况下,PEL报表成交明细和python打印信号价格一致,和pythonn报表成交明细不一致.
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/4/19 13:17:34 [只看该作者]

本地测试情况，完全没有任何问题
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：mx_x(`sjpxk@$44%{32jxgu.png
图片点击可在新窗口打开查看
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freetree
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等级：新手上路 帖子：26 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/14 9:20:53 		  发帖心情 Post By：2019/4/19 14:00:07 [只看该作者]

谢谢,请你再测试一下不复权的情况呢

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/4/21 18:23:08 [只看该作者]

请贴图说明，我这边还是正常


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：je(snchgwc)dsld6u{g4e.png
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2019/4/21 18:23:50编辑过]
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freetree
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等级：新手上路 帖子：26 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/14 9:20:53 		  发帖心情 Post By：2019/4/22 17:16:37 [只看该作者]

你好,我仿照你的代码,用完全相同的方式在两台不同电脑上,重新回测了下,一台电脑结果和你的一致,另一台电脑结果不同,并且结果不唯一,出现的问题是报单不能完全成交:

有时候结果是这样,委托明细1:
序号    品种           交易类型    报单类型    委托时间                   成交时间               委托数量    成交数量    委托价格        成交价格    状态
1       300股指连续    开多        限价        2019/04/01 00:00:00    2019/04/01 00:00:00    1           1           3982.0      3982.0      已成交
2       300股指连续    开多        限价        2019/04/02 00:00:00                                       1           0           3971.2                     已报单
3       300股指连续    开多        限价        2019/04/03 00:00:00    2019/04/03 00:00:00    1           1           4030.8      4030.8      已成交
4       300股指连续    开多        限价        2019/04/04 00:00:00    2019/04/04 00:00:00    1           1           4085.6      4085.6      已成交
5       300股指连续    开多        限价        2019/04/08 00:00:00    2019/04/08 00:00:00    1           1           4052.2      4052.2      已成交

有时候结果是这样,委托明细2:
序号    品种           交易类型    报单类型    委托时间                        成交时间               委托数量    成交数量    委托价格    成交价格    状态
1       300股指连续    开多        限价        2019/04/01 00:00:00                                       1           0           3982.0                  已报单
2       300股指连续    开多        限价        2019/04/02 00:00:00                                       1           0           3971.2                  已报单
3       300股指连续    开多        限价        2019/04/03 00:00:00                                       1           0           4030.8                  已报单
4       300股指连续    开多        限价        2019/04/04 00:00:00                                       1           0           4085.6                  已报单
5       300股指连续    开多        限价        2019/04/08 00:00:00    2019/04/08 00:00:00    1           1           4052.2      4052.2      已成交

另外,当把日K线改为小周期K线测试时,和你结果一致的电脑,也出现了报单未成交的现象
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/4/22 20:59:44 [只看该作者]

加我qq远程看明天

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