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jimcnab

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VBA TestReport 对象如何对多品种进行回测？ 发帖心情

Post By：2018/9/9 17:18:01 [只看该作者]

金字塔的TestReport 对象范例2中有对两个品种的回测，但该范例中的两个品种的交易逻辑是是完全独立的，实用性太差。
实际多品种交易中，更多的交易逻辑可能是：
信号A出现，满仓交易品种1，信号B出现，满仓交易品种2，信号A、B同时出现，品种1和品种2各用50%仓位交易。

如果按照范例2设计成每个品种完全独立交易，那么不管该品种有没有交易信号出现，这个品种都会占用一部分资金，而不能把该部分资金用到其他有交易信号的品种上，回测出来的结果和实际交易过程相差甚远。

请问现有的TestReport 对象功能能否满足我上面例子中的回测需要？

上面举的例子是多品种交易时最简单最常见的形式，如果现有的TestReport 对象不能满足，我觉得目前的设计并没有充分利用好VBA的强大功能和灵活性。