行情数据时间与下单时间相比滞后2秒，为什么？ - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我用的VBA程式化交易，下单时间比行情时间晚2秒，这是什么原因造成的呢？大神帮我分析一下！

一、（1）下单时间：2017-02-06 14:39:39.053 【下单】RU05 价20065.000000 量2 买卖0 类型0 开平1
2017-02-06 14:39:39.053 【下单】确认报单已发送 ID=-807904245 RefID = 16083

（2)分笔成交时间 SQRU00 2017-02-06 18:39:37 20050.000000
SQRU00 2017-02-06 18:39:37 20065.000000

下单时间比行情时间晚2秒

二、（1）下单时间：2017-02-06 22:10:42.703 【下单】RU05 价20170.000000 量2 买卖1 类型0 开平1
2017-02-06 22:10:42.703 【下单】确认报单已发送 ID=1728529187 RefID = 16123

（2）分笔成交时间：SQRU00 2017-02-07 02:10:40 20175.000000
SQRU00 2017-02-07 02:10:40 20170.000000

下单时间比行情时间晚2秒

三、（1）下单时间：2017-02-06 22:42:34.803 【下单】RU05 价20240.000000 量2 买卖0 类型0 开平1
2017-02-06 22:42:34.803 【下单】确认报单已发送 ID=1728529207 RefID = 16143

（2）分笔成交时间：SQRU00 2017-02-07 02:42:32 20235.000000
SQRU00 2017-02-07 02:42:32 20240.000000

下单时间比行情时间晚2秒

请问你的行情时间是从哪里搞来的？

从金字塔软件里导出来的呀!

版主为什么不回复呢？

下单时间是用的电脑时间，你自己修改下电脑时间然后看这里的下单时间就可以明白

如果是电脑时间滞后，那应该是每次交易都慢2秒，但有些交易又不慢，跟行情时间基本一致，这又是为什么呢？

你说的有时又不慢，建议你也提供一些相应的日志或者其他信息才可以的，否则我们没法去判定的

这个很容易理解啊，夜盘时候是不是交易量小，所以会隔几秒钟才来一笔数据。

比如05秒来行情了，你程序过几秒再下单不就是了。

你自己按照我上面例子，修改电脑时间然后输出日志里的消息看下就能明白的

你说的情况应该不存在呀，我用的500毫秒的计时器，如果价格触发，不应该延迟2秒呀！

那这个电脑时间和行情不准，我们也不清楚具体原因了

如果你一致，可以选择自己做日志输出时间用行情时间做记录，不用软件自带的记录日志，那个日志里的全是你电脑时间

主题：行情数据时间与下单时间相比滞后2秒，为什么？