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主题:请教系统自带Volatility函数

帅哥哟,离线,有人找我吗?
crowind
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等级:新手上路 帖子:10 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/6/16 16:26:16
请教系统自带Volatility函数  发帖心情 Post By:2016/6/17 17:39:44    Post IP:221.4.54.93[只看该作者]

用法:VOLATILITY(N,Code);取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。
Code可以忽略,则函数形式为VOLATILITY(N),表示统计当前商品的当前周期的历史波动率。
例如:
VOLATILITY(50,'SH000001'),表示上证指数日线50周期历史波动率。
注意:若使用CODE参数,那么只会统计CODE品种日线周期的历史波动率
所属函数组:期权数据统计


请问老师,VOLATILITY这个函数的具体算法是什么? 


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jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/6/20 9:18:39    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

抱歉不能给出


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madson
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  发帖心情 Post By:2017/1/18 11:10:52    Post IP:222.243.156.31[只看该作者]

如昨天上证指数VOLATILITY(50,'SH000001')的值为0.11,
想请问,这个0.11该怎么理解呢?
这个函数是取过去50个周期的值,然后估算出的年波动率吗?

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wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/1/18 11:27:00    Post IP:180.173.41.99[只看该作者]

是的。就是这个50个周期的波动率


编程无捷径,技巧靠积累。
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madson
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等级:论坛游民 帖子:113 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/6/6 17:25:45
  发帖心情 Post By:2017/1/18 11:29:18    Post IP:222.243.156.31[只看该作者]

还是没回答明确啊


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madson
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等级:论坛游民 帖子:113 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/6/6 17:25:45
  发帖心情 Post By:2017/1/18 11:30:03    Post IP:222.243.156.31[只看该作者]

这个0.11该怎么理解


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wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/1/18 11:40:19    Post IP:180.173.193.42[只看该作者]

抱歉这个我们也不清楚具体算法,这个具体怎么计算的,你可以百度看下


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