欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 可否用图表程序化做套利?谢谢老师

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有3301人关注过本帖树形打印复制链接

主题：可否用图表程序化做套利?谢谢老师
帅哥哟，离线，有人找我吗？
郑庄公
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：36 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/29 7:47:56 		可否用图表程序化做套利?谢谢老师  发帖心情 Post By：2016/6/13 12:41:59    Post IP：58.247.86.94[只看该作者]

老师,请教一个问题,我想用图表程序化做套利, 模拟的,随便找了2个合约, 豆粕和螺纹,把它们组合在一起形成了一个K线,我想在3分钟的5周期均线上穿10周期均线时做多,这个怎么写?谢谢.
我写完了才发现,原来我用的是后台的程序化交易语句,这个肯定是不对的.

//20160612测试豆粕与螺纹的套利,MA均线交易

MA1:=MA(close,5);
MA2:=MA(close,10);
手数:=1;
账户:='610888';

//交易条件
多豆粕空螺纹条件:=cross(ma1,ma2); //涨势,只做多豆粕空螺纹的方向

//交易执行
多豆粕:=Tbuy(多豆粕空螺纹条件,1,mkt,账户,'M09');
空螺纹:=Tbuyshort(多豆粕空螺纹条件,1,mkt,账户,'RB10');

//豆粕多单盈亏点数
DPYK:=dynainfo2(7,'m09')-tavgenterpriceex2(账户,'m09',0);

//螺纹空单盈亏点数
LWYK:=tavgenterpriceex2(账户,'rb10',1)-dynainfo2(7,'rb10');

//止盈
if DPYK+LWYK>=100*mindiff THEN
BEGIN
Tsell(1,1,mkt,0,0,账户,'m09');
Tsellshort(1,1,mkt,0,0,账户,'rb10');
End
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/6/13 13:37:14    Post IP：180.173.198.10[只看该作者]

用套利k线做交易那么就需要用专业版的功能了，图表上是不行了


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
郑庄公
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：36 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/29 7:47:56 		  发帖心情 Post By：2016/6/13 14:23:40    Post IP：58.247.86.94[只看该作者]

嗯,好的,谢谢老师.

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
郑庄公
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：36 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/29 7:47:56 		  发帖心情 Post By：2016/6/13 14:40:28    Post IP：58.247.86.94[只看该作者]

那专业版的, 可以使用套利K线做交易吗? 我说的不是看套利K线进行手工下单,也不是后台的.是图表的.
就是5周期均线上穿10周期均线,开多其中一个品种,开空另一个品种.
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/6/13 14:53:40    Post IP：180.173.43.114[只看该作者]

nn1:=stricmp(stklabel,'ic00');

nn2:=stricmp(stklabel,'if00');

jc:=callstock('ic00',vtclose,datatype)-callstock('if00',vtclose,datatype);

ma5:=ma(jc,5);

ma10:=ma(jc,10);

 

 

if nn1=0 and cross(ma5,ma10) then buy(holding=0,1,marketr);

 

if nn1=0 and cross(ma10,ma5) then sell(1,0,marketr);

 

 

if nn2=0 and cross(ma5,ma10) then buyshort(holding=0,1,marketr);

 

if nn2=0 and cross(ma10,ma5) then sellshort(1,0,marketr);

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/6/13 14:54:59    Post IP：180.173.43.114[只看该作者]

1.只是以IC00和IF00为例，要交易其他合约只要修改对应的合约名即可，满足条件时做多IC00,做空IF00。

2.这一个策略要同时放在IC00和IF00这两个合约上交易，做个框架就可以了

[此贴子已经被作者于2016-6-13 14:55:05编辑过]

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.06250 秒, 6 次数据查询