欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 螺纹钢连续合约+复权 准确吗

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2435人关注过本帖树形打印复制链接

主题:螺纹钢连续合约+复权 准确吗

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wxx212
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:501 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/12/15 17:19:54
螺纹钢连续合约+复权 准确吗  发帖心情 Post By:2016/6/8 18:14:40    Post IP:115.195.168.226[只看该作者]

请问版主,历史回测或者参数优化时候 怎么选择时间段。
比如螺纹钢要历史回测  但是,每年都只有一段时间做主力月份,其它时间不是主力月份不交易。怎么设置回测时间段?
用螺纹钢连续合约+复权 准确吗?价差是怎么处理的!

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2016/6/8 18:48:17    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

长时间测试,建议使用连续合约+复权模式。

如果你觉得复权后的历史价格变动较大会影响收益测评,那么建议你在代码中自行设置开仓数量,一般按照固定额计算,这样就可以了。



金字塔—专业程序化软件提供商

金字塔-技术部

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

工作时间:周一至周五 08:30 - 17:30   周末及法定节假日休息

Email:service@weistock.com
 回到顶部