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主题：最大回撤
帅哥哟，离线，有人找我吗？
flyme
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等级：论坛游侠 帖子：318 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/4/8 10:16:09 		最大回撤  发帖心情 Post By：2016/5/21 16:48:57    Post IP：222.95.211.169[只看该作者]

最大回撤的不同表达方式：

 

1、

最大回撤:MAXDRAWDOWN

 

2、

资产:ASSET,NOAXIS;
if barpos=1 then begin
 MaxAsset:=资产;
 Maxhc:=0;
 end
if 资产>MaxAsset then MaxAsset:=资产;
if MaxAsset-资产>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-资产;
最大回撤:Maxhc,linethick0;

 

这两种表达方式有什么区别？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
flyme
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等级：论坛游侠 帖子：318 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/4/8 10:16:09 		  发帖心情 Post By：2016/5/21 16:51:53    Post IP：222.95.211.169[只看该作者]

用第一种方法，在测试的时候回撤显示数据和模型回测数据接近或相同。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/23 9:42:26    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

第一种是函数，是和测评用的最大回撤是一样的

第二种是算法，算出来的是近似的值

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