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主题：如何统计相关性
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：标准版用户 帖子：16 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:18:23 		如何统计相关性  发帖心情 Post By：2016/5/10 14:25:30    Post IP：121.34.131.173[只看该作者]

请问金字塔策略组合的相关性是如何计算的？具体的公式怎么写？

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 14:32:05    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

要如何定义相关性？

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等级：标准版用户 帖子：16 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:18:23 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 14:36:59    Post IP：121.34.131.173[只看该作者]

我不清楚相关性有很多种定义，就是不同策略的相关性，越低越好，我想知道金字塔的相关性指标是如何计算出来的

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 14:46:20    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

那用户任意举个相关性的例子，我们并没有相关性的指标和定义


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等级：标准版用户 帖子：16 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:18:23 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 15:06:34    Post IP：121.34.131.173[只看该作者]

金字塔函数里面有个ALIKE，函数说明是相关系数，又有个RELATE，函数说明还是相关系数，同时，这个RELATE的具体用法说明，竟然用了CORR，是不是意味着，这3个函数都是一样的，用得着那么多别名吗？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 15:09:14    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

这些是为了兼容其他软件的函数，所以才会有多个用处一样但是名字不一样的函数

而且这些函数是计算行情的，不是判断策略组合的相关性

[此贴子已经被作者于2016/5/10 15:09:23编辑过]

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