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主题：请教如何实现跨品种套利的测评？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		请教如何实现跨品种套利的测评？  发帖心情 Post By：2016/5/8 8:52:26    Post IP：116.22.162.11[只看该作者]

之前有个帖子写到了如何实现跨期套利的测评。

在这里 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019

那么，如何实现跨品种套利的测评？有几个难点：

1、如何调整不同品种的开仓手数，以保证多空的仓位是平衡的。

2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的，如何设置评测模型？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
马良
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等级：管理员 帖子：1516 积分：229 威望：0 精华：0 注册：2012/3/30 12:40:56 		  发帖心情 Post By：2016/5/8 11:10:04    Post IP：180.154.165.64[只看该作者]

换算成开仓金额呢

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		  发帖心情 Post By：2016/5/8 16:31:56    Post IP：219.137.119.192[只看该作者]

具体如何写呢？请教
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/9 9:20:47    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.用户代码不是固定手数吗？百分比手数导致了仓位不一样吗？

2.系统自带的费率设置就会自动的判断当前合约的单位，不用做特殊设置

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leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		  发帖心情 Post By：2016/5/9 15:42:42    Post IP：14.124.111.3[只看该作者]

套利交易必须用后台的方式实现？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/9 15:46:59    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

你根据前面那个方法就可以做图表了，但是还是推荐后台比较好控制仓位


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leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		  发帖心情 Post By：2016/5/10 23:34:44    Post IP：116.22.162.16[只看该作者]

请教两个问题：以下两点在图表交易里怎么实现。

 

1、套利的止损怎么写。

 

比如价差逆向扩大到N点时，两个合约都止损平仓，应该怎么写。

 

2、单腿的处理。

 

如果出现一个合约成交，另一个合约没成交。也就是单腿。那么10秒以后就强行平掉所有仓位，应该怎么写？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/11 9:14:19    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.照着原来的写，价差里面就有写

2.这点就是图表处理不了的，图表上不能判断实际仓位，只判断信号仓位，不成交这样的情况在图表信号上会判断会成交

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