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vivian

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模型用的指令价，为何测试用的收盘价 发帖心情

Post By：2016/4/26 15:06:03 Post IP：61.164.243.179[只看该作者]

请问如何使测试的价格为指令价，模型相同在主图的信号显示为何与文华的不同

jinzhe

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Post By：2016/4/26 15:12:05 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

代码是怎么写的？

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Post By：2016/4/26 15:16:51 Post IP：61.164.243.179[只看该作者]

G1:=REF(H,enterbars+1);

D1:=REF(L,enterbars+1);

S1:=G1-D1;

WG:=HHV(H,enterbars+1);

kd:H>REF(H,1);

pd:L<REF(L,1);

if kd then buy(holding=0,1,market);

if L<D1 or (WG>=G1+S1 and pd) then sell(holding>0,1,market);

vivian

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Post By：2016/4/26 15:26:42 Post IP：61.164.243.179[只看该作者]

G1:=REF(H,enterbars+1);

D1:=REF(L,enterbars+1);

S1:=G1-D1;

WG:=HHV(H,enterbars+1);

kd:H>REF(H,1);

pd:L<REF(L,1);

if kd then buy(holding=0,1,market);

if L<D1 or (WG>=G1+S1 and pd) then sell(holding>0,1,market);

jinzhe

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Post By：2016/4/26 15:26:43 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

market是市价指令，在实际交易时按市价处理，测评以及k线图上的信号按次周期开盘价处理

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Post By：2016/4/27 15:36:04 Post IP：61.164.243.178[只看该作者]

请问，market在模拟仓和实仓都是当前市价成交吗，还是次周期

jinzhe

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Post By：2016/4/27 15:55:26 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

按照下单时的市价报单，成交看撮合。“次周期开盘价”表达了一个测评时的价格，并没有表示出一定在次周期成交的时间意思

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Post By：2016/4/27 16:16:48 Post IP：61.164.243.178[只看该作者]

G1:=REF(H,enterbars+1);

D1:=REF(L,enterbars+1);

S1:=G1-D1;

WD:=LLV(L,enterbars+1);

kd:H>REF(H,1);

pd:L<REF(L,1);

if pd then buyshort(holding=0,1,market);

if h>G1 or (WD<=D1-S1 and Kd) then sellshort(holding>0,1,market);

这个加载后，测试为什么只有一次信号

jinzhe

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Post By：2016/4/27 16:22:35 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

测试结果截图看看，

截图方法：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=31614&page=3

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Post By：2016/4/27 16:29:48 Post IP：61.164.243.178[只看该作者]

事实是，图上没有信号，测试报告上有一个
图片点击可在新窗口打开查看

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主题：模型用的指令价，为何测试用的收盘价