主题：请教版主一个问题

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

请教版主，怎么实现这个要求和想法。谢谢!

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

前半句指的是A模型开仓最高价回落吗？

是的。

请教版主怎么写，谢谢！

要计算A的最高点很难，因为A不开仓，不能计算出对应的开仓周期来获取对应的值

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以B模型平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

这次完整了一下。版主看看逻辑关系乱不乱。怎么表达

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从B模型开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以B平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

请教版主，怎么实现这个要求和想法。谢谢!

模型A是交易程序还是一个一般的指标，有没有开仓语句的？

模型A也是一个完整的交易系统。有开仓语句的，我的想法是在模型A的持仓方向范围内做高抛低吸。

 

在A程序代码最后加上这几句：
cc:holding;
hh:hhv(h,enterbars+1);
cond:l<=hhv(h,enterbars+1)-n;

 

然后在B程序里面加代码引用处理：

 

cc_a:stkindi('','程序A.cc',0,datatype);

cond_a:stkindi('','程序A.cond',0,datatype);

if cc_a>0 and holding=0 then buy(1,1,marketr);

if cond_a and holding>0 then sell(1,0,marketr);

if cc_a>0 and l<exitprice-m then buy(holding=0,1,marketr);