主题：老师急求~

老师急求~~

1.如何实现"在交易时间搜寻整个期权市场所有的期权合约，找出其中某三个合约满足 2*C2-C1-C3>0条件的”呢？（其中C1行权价<C2行权价<C3行权价）

2.如何找出1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中相隔相同距离的三个数，如找出[1，2，3]、[2，3，4]、[3，4，5]……，以及[1，3，5]、[2，4，6]……，以及[1，4，7]、[2,5,8]……等等和[1,5,9]、[2,6,10]。

这两个都难以实现

1和2的两个条件，对期权量化有什么帮助呢？

想编一个期权凸性套利的模型

这两个功能，统一采用编代码实现，有难度。

如果用函数实现，倒是方便，暂时金字塔里没有类似的函数。

 

您看到的其它软件里，有类似的函数吗？

不知道有没有哎，我在matlab里面用循环做的。我的一个策略组合包含3张合约。

先导出所有的合约代码，然后先设置代码之间间隔为0（即像合约1,2,3这种连续无间隔的）；

然后读取实时行情，每秒钟读完这些合约的价格后，会形成一个矩阵（矩阵包含了所有合约的价格），我从上到下依次判断每个组合有没有满足我的公式的，如果满足就开仓；

如果不符合，再把代码之间间隔设置为1（即像1,3,5这种相隔一个合约的），然后从上到下依次判断每个组合有没有满足我的公式的，如果满足，就开仓；

如果不满足，则以此类推，直到间隔不能设置得更大为止。

所有判断完了之后，继续抓下一秒的行情，然后再继续重复之前的判断。

我的操作方式是，开仓后如果没有机会平仓，则之后即使满足开仓条件也不开仓；平仓后才会继续开仓。

 

这些不知道在PEL里面怎么写呢~