欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 请教

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4264人关注过本帖树形打印复制链接

主题:请教

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hehhh0327
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:34 积分:245 威望:0 精华:0 注册:2011/6/23 11:38:46
请教  发帖心情 Post By:2011/11/21 15:46:44    Post IP:222.178.118.162[只看该作者]

    请教各位高手如何用金字塔程序把一阶、二阶高低点表示出来,一阶、二阶高低点定义如下:

    假设两个合约的价差为时间序列t1,t2……tn,样本数为n。

    一阶高点:如果ti>ti+1,ti>ti-1,那么ti就是一个一阶高点。倘若相邻的两个价差值相等,则忽略其中靠后的那个价差,在与相邻的价差比较过程中只与前者比较。

    二阶高点:如果在一个高阶高点比它左右相邻的两个一阶高点价差都大,那就把它定义为一个二阶高点。倘若相邻的两个一阶高点相等,则忽略靠后的那个一阶高点,在与相邻的一阶高点比较的过程中只与前者比较。依次类推,可以定义价差的n阶高点。

 

  


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
fly
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:5082 积分:17642 威望:0 精华:6 注册:2010/7/15 9:05:58
  发帖心情 Post By:2011/11/21 16:34:31    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

大体如下,供您参考.

variable:firhigh[100]=0,scdhigh[100]=0;
........
for i=2 to datacount do
    begin


    if cc[i]>=cc[i+1] and cc[i]>cc[i-1] then //其中cc为两合约的价差
       begin
       for m=1 to i do
            begin
            firhigh[m]:=cc[i];//记录1阶高点
   
            if m<3 then exit;
            if m>=3 and firhigh[m-1]>=firhigh[m] and firhigh[m-1]<firhigh[m-2] then
            for n=1 to m do
                 begin
                 scdhigh[n]:=firhigh[m-1];//记录2阶高点
                 end
            end
     end
 end



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部