新手的几个问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

HH:=HHV(H,5);

LL:=LLV(L,5);

STICKLINE(C>0,HH,HH,10,COLORRED);

STICKLINE(C>0,LL,LL,10,COLORGREEN);

问题1：为什么上面的颜色不对？红色显示为白色绿色显示为黄色

问题2：参照上面的HH和LL 如果收盘价大于开空位置的HH则止损平空，收盘价小于开多位置的LL则止损平多请问怎么编写

问题3：只有在没有持仓的情况下才开仓也就是不反手。应该怎么编写？

问题4：如何从回测报告中定位K线，比如我看一笔亏损较多想看到那次的开仓和平仓的K线。

1少了一个是否为空心柱的参数

HH:=HHV(H,5);

LL:=LLV(L,5);

STICKLINE(C>0,HH,HH,10,0,COLORRED);

STICKLINE(C>0,LL,LL,10,0,COLORGREEN);

if holding<0 and close>ref(hh,enterbars) then sellshort(1,0,marketr);

if hoding>0 and close>ref(ll,enterbars) then sell(1,0,marketr);

没有持仓的情况下才开仓也就是不反手

这两句话并不等同，用户是要没持仓才开仓还是不要反手？

直接点击亏损的那笔交易明细

问题3 就是如果现在持有多仓，虽然现在有开空信号，但是不平多开空，开空信号和平多信号不一样，要等到平多信号出来平仓后的开空信号才开空

图表交易，不能对锁。

所以在有开多信号已经出现的情况下，在出现平空信号前，是不会出现开空信号的；反之亦然

不是对锁有多仓时如果出现开空信号直接给我平多仓开空仓了我的意思是如果有开空信号除非在没有持多仓的情况下才开空仓。

另外下面一个来自网络的交易模型在文华财经测试PTA指数是有盈利的，改成金字塔后检测是亏损的，而且交易次数也相差太大，请问哪里改错了吗？

文华财经：

DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

CH2:=ABS((DIFF-DEA))/ABS(SUM((DIFF-DEA),35))*100;

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

MAC:=MA(C,N);

SL1:=REF(COUNT(C>MAC,N),N);

K1:=IFELSE(C>MAC,H-MAC,0);

PJFD1:=REF(SUM(K1,N),N)/SL1;

SL2:=REF(COUNT(C<MAC,N),N);

K2:=IFELSE(C<MAC,MAC-L,0);

PJFD2:=REF(SUM(K2,N),N)/SL2;

ZDXZ:=REF(HHV(H-MAC,N),N);

ZKXZ:=REF(HHV(MAC-L,N),N);

MA2:=MA(C,10);

A1:=IFELSE(PJFD1>0.002*C,1,1.5);

A2:=IFELSE(PJFD2>0.002*C,1,1.5);

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),32,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),32,1)*100;

H-C<30*MINPRICE&&RSI>75&&COUNT(C>REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BPK;

C-L<30*MINPRICE&&RSI<25&&COUNT(C<REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SPK;

CH2>1&&C>MAC+PJFD1&&H<MAC+1.25*ZDXZ&&C=HHV(C,N)&&C>SMA(C,180,1)&&C>MA2&&C-O<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BK;

CH2>1&&C<MAC-PJFD2&&L>MAC-1.25*ZKXZ&&C=LLV(C,N)&&C<SMA(C,180,1)&&C<MA2&&O-C<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SK;

C>MAC+A1*PJFD1&&C<MAC+1.25*ZDXZ OR C-O>15,BP;

C<MAC-A2*PJFD2&&C>MAC-1.25*ZKXZ OR O-C>15,SP;

AUTOFILTER;

金字塔：

DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

CH2:=ABS((DIFF-DEA))/ABS(SUM((DIFF-DEA),35))*100;

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

MAC:=MA(C,N);

SL1:=REF(COUNT(C>MAC,N),N);

K1:=IFELSE(C>MAC,H-MAC,0);

PJFD1:=REF(SUM(K1,N),N)/SL1;

SL2:=REF(COUNT(C<MAC,N),N);

K2:=IFELSE(C<MAC,MAC-L,0);

PJFD2:=REF(SUM(K2,N),N)/SL2;

ZDXZ:=REF(HHV(H-MAC,N),N);

ZKXZ:=REF(HHV(MAC-L,N),N);

MA2:=MA(C,10);

A1:=IFELSE(PJFD1>0.002*C,1,1.5);

A2:=IFELSE(PJFD2>0.002*C,1,1.5);

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),32,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),32,1)*100;

H-C<30*MINDIFF&&RSI>75&&COUNT(C>REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BPK;

C-L<30*MINDIFF&&RSI<25&&COUNT(C<REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SPK;

CH2>1&&C>MAC+PJFD1&&H<MAC+1.25*ZDXZ&&C=HHV(C,N)&&C>SMA(C,180,1)&&C>MA2&&C-O<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BK;

CH2>1&&C<MAC-PJFD2&&L>MAC-1.25*ZKXZ&&C=LLV(C,N)&&C<SMA(C,180,1)&&C<MA2&&O-C<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SK;

C>MAC+A1*PJFD1&&C<MAC+1.25*ZDXZ OR C-O>15,BP;

C<MAC-A2*PJFD2&&C>MAC-1.25*ZKXZ OR O-C>15,SP;

文华财经 400多次交易金字塔才10次

[此贴子已经被作者于2016/1/25 10:26:06编辑过]

都是测试15分钟周期的

如果不要反手，那么则需要把开仓语句写在平仓语句之前

测试少交易，尝试补充数据

不是数据的问题数据已经补充到上市的那一天了用其他交易模型测试都和文华财经次数相差不大就是用上面这个相差很大不知道哪里出问题。

H-C<30*MINDIFF

一根k线最高价比收盘价大30跳

请举个例子说明一下哪个品种合约会导致这样的条件出现了400多次

小于30跳

上面5楼的代码我把MINPRICE改成MINDIFF ，其他保持不变，测试PTA指数15分钟，文华有400多次交易，金字塔只有10次左右。我想知道哪里出问题？

主题：新手的几个问题