主题：求教控制日内亏损的表达方法

求教日内模型中，

总体亏损还是光亏损加一起？

总体亏损就是：盈利+亏损，达到X元

光亏损就是：一天所有的亏损加一起，达到X元

我指的是“当天从开盘开始到当前所有的亏损额加在一起”……为的是控制一天内最大的亏损金额……请指教，谢谢

更正一下，应该指的是“总体亏损”，就是“盈利+亏损”的结果达到某个值时，也就是实际的交易总体结果

 

1.

variable:n=0;

 

if 平多条件  and holding>0 then begin

   sell........;

   n:=numprofit(1)+n;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

   sellshort......;

   n:=numprofit(1)+n;

end

 

开仓条件加上N>=x

 

 

2.

variable:cs=0;

 

if 平多条件 and holding>0 then begin

   sell......;

   if numprofit(1)>=0 then cs:=0;

   if numprofit(1)<0 then cs:=cs+1;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

   sellshort.....;

   if numprofit(1)>=0 then cs:=0;

   if numprofit(1)<0 then cs:=c+1;

end

 

开仓条件加入cs<x

套进公式里，好像不管用。似乎这没有考虑到“日内”？必须是当日亏损大于某值时，当日停止交易，次日又会恢复正常交易额……

啊，不好意思忘记了

在所有代码最后加上这一段：

if time=closetime(0) then begin

   n:=0;

   cs:=0;

end

请问numprofit函数返回的是纯粹价格上的盈亏额，还是乘上实际下单手数后的总盈亏额？

理论上的盈亏，图表上的信号盈亏，不和实际的交易以及帐号信息产生关系