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主题：后台套利总是有单腿或多开单
帅哥哟，离线，有人找我吗？
plsf99
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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		后台套利总是有单腿或多开单  发帖心情 Post By：2015/11/10 9:45:27    Post IP：58.20.106.138[只看该作者]

2015-11-10 09:25:56.527    【后台】TF00 运行结束
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】T00 TBuy 第 41 行出现信号
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】TF00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:97.474998 数量:10 类型:0 账户:606959 品种:TF00
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 09:26:16.794    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 09:26:16.809    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 09:26:16.809    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:10
2015-11-10 09:26:16.809    【后台】下单已发送
2015-11-10 09:26:16.825    【后台】T00 运行结束
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】TF00 TBuy 第 41 行出现信号
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】TF00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:99.199997 数量:10 类型:0 账户:606959 品种:TF00
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.981    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:10
2015-11-10 09:26:16.996    【后台】下单已发送
2015-11-10 09:26:17.386    【后台】TF00 运行结束
2015-11-10 09:26:17.386    【回报】品种 TF12 委托价格 97.475 超过涨跌停版限制
2015-11-10 09:26:17.386    【下单】TF12 价99.199997 量10 买卖0 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
2015-11-10 09:26:17.402    【指令】收到回报指令 ID = -1863906485
2015-11-10 09:26:17.402    【回报】606959 : TF1512 - 已报单 10 价格:99.200 开 买
2015-11-10 09:26:17.433    【指令】收到回报指令 ID = -1863906485
2015-11-10 09:26:22.866    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：10 账户606959 报单:10 成交0
2015-11-10 09:26:22.866    【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-1863906485 账户:606959
2015-11-10 09:26:22.897    【指令】收到回报指令 ID = -1863906485
2015-11-10 09:26:22.928    【回报】606959 : TF12 5年国债1512 - 已撤单 量:10
2015-11-10 09:26:22.928    【下单】TF12 价99.205002 量10 买卖0 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
2015-11-10 09:26:22.928    【指令】收到回报指令 ID = -1863906485
2015-11-10 09:26:22.944    【追单】撤单成功，发送追单指令
2015-11-10 09:26:22.991    【指令】收到回报指令 ID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.006    【回报】606959 : TF1512 - 已报单 10 价格:99.205 开 买
2015-11-10 09:26:23.006    【指令】收到回报指令 ID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.006    【指令】收到回报指令 ID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.022    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.039    【回报】606959 : TF1512 - 已成交 5 价格:99.205 开 买
2015-11-10 09:26:23.039    【指令】收到回报指令 ID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.049    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906484
2015-11-10 09:26:23.069    【回报】606959 : TF1512 - 已成交 5 价格:99.205 开 买
2015-11-10 09:26:23.069    【回报】606959 : TF1512 - 全部成交 10

 

跨品种中,流动性不太好的品种总是出现单腿和多开单,有什么解决办法吗?

2015-11-10 09:26:17.386    【回报】品种 TF12 委托价格 97.475 超过涨跌停版限制 // 象这条,TF委托价格下成了T的价格
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jinzhe
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你在T合约的监控下用T合约的价格给TF下单？


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后台套利模拟,两个合约都监控了,TF经常以T的价格下单,而T的委托有时候不下,有时候又多下,比如规定下6手,结果有18手成交.

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给不是当前监控合约下单的时候，要引用价格，

比如你的策略在TF下面跑，然后要给T下单，那么先引用好T的价格，在用引用的T价格下单

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TBUYSHORT(Tsellholding(0)=0,lots1,LMT,DYNAINFO(28),0,账户,套利品种1 );
TBUY(Tbuyholding(0)=0,lots2,LMT,DYNAINFO(34),0,账户,套利品种2 );

这不是已经指定了品种吗?
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你指定的是品种， 但是没有指定价格啊，还有持仓也要改改。比如你这个策略是在TF上跑的，那么都是用TF的价格和持仓

 

TBUYSHORT(Tsellholding2('',套利品种1,0)=0,lots1,LMT,DYNAINFO2(28,套利品种1),0,账户,套利品种1 );
TBUY(Tbuyholding2('',套利品种2,0)=0,lots2,LMT,DYNAINFO2(34,套利品种2),0,账户,套利品种2 );

 

这样改

[此贴子已经被作者于2015/11/10 10:27:15编辑过]

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哦,谢谢,这后台参数太复杂,帮助文件又太简单图片点击可在新窗口打开查看

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2015-11-10 10:32:00.263    【后台】T00 TBuyShort 第 30 行出现信号
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】TF00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:97.485001 数量:10 类型:0 账户:606959 品种:TF00
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 10:32:00.263    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:10
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】下单已发送
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】T00 TBuy 第 31 行出现信号
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】T00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:97.489998 数量:7 类型:0 账户:606959 品种:T00
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 10:32:00.279    【后台】CTP登录账户 0 个
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2015-11-10 10:32:00.279    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:7
2015-11-10 10:32:00.294    【后台】下单已发送
2015-11-10 10:32:00.310    【后台】T00 运行结束
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】TF00 TBuyShort 第 30 行出现信号
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】TF00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:99.224998 数量:10 类型:0 账户:606959 品种:TF00
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.482    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:10
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】下单已发送
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】TF00 TBuy 第 31 行出现信号
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】T00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:99.230003 数量:7 类型:0 账户:606959 品种:T00
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 606959
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.497    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】账户 606959 下单，系数调整后下单量:7
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】下单已发送
2015-11-10 10:32:00.513    【后台】TF00 运行结束
2015-11-10 10:32:00.513    【下单】T12 价97.489998 量7 买卖0 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
2015-11-10 10:32:00.513    【回报】品种 TF12 委托价格 97.485 超过涨跌停版限制
2015-11-10 10:32:00.513    【下单】TF12 价99.224998 量10 买卖1 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
2015-11-10 10:32:00.513    【指令】收到回报指令 ID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.528    【下单】T12 价99.230003 量7 买卖0 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
2015-11-10 10:32:00.528    【指令】收到回报指令 ID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.528    【指令】收到回报指令 ID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.528    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.560    【回报】606959 : T1512 - 已报单 7 价格:97.490 开 买
2015-11-10 10:32:00.560    【回报】606959 : T1512 - 已成交 3 价格:97.490 开 买
2015-11-10 10:32:00.560    【指令】收到回报指令 ID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.575    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906480
2015-11-10 10:32:00.591    【回报】606959 : T1512 - 已成交 4 价格:97.490 开 买
2015-11-10 10:32:00.591    【回报】606959 : T1512 - 全部成交 7
2015-11-10 10:32:00.591    【指令】收到回报指令 ID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.606    【回报】606959 : TF1512 - 已报单 10 价格:99.225 开 卖
2015-11-10 10:32:00.606    【指令】收到回报指令 ID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.606    【指令】收到回报指令 ID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.622    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.638    【回报】606959 : TF1512 - 已成交 5 价格:99.225 开 卖
2015-11-10 10:32:00.638    【指令】收到回报指令 ID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.638    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906479
2015-11-10 10:32:00.669    【回报】606959 : TF1512 - 已成交 5 价格:99.225 开 卖
2015-11-10 10:32:00.669    【回报】606959 : TF1512 - 全部成交 10
2015-11-10 10:32:00.684    【指令】收到回报指令 ID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.684    【回报】606959 : T1512 - 已报单 7 价格:99.230 开 买
2015-11-10 10:32:00.700    【指令】收到回报指令 ID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.700    【指令】收到回报指令 ID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.716    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.716    【回报】606959 : T1512 - 已成交 3 价格:97.490 开 买
2015-11-10 10:32:00.716    【指令】收到回报指令 ID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.731    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1863906478
2015-11-10 10:32:00.747    【回报】606959 : T1512 - 已成交 4 价格:97.490 开 买
2015-11-10 10:32:00.747    【回报】606959 : T1512 - 全部成交 7
2015-11-10 10:32:20.541    【后台】T00 运行结束
2015-11-10 10:32:20.556    【后台】TF00 运行结束
2015-11-10 10:32:40.806    【后台】T00 运行结束
2015-11-10 10:32:40.822    【后台】TF00 运行结束
再请问,刚才T1512策略规定的下单7手,现在成交14手,也是上面没指定价格的原因?

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/11/10 10:53:50    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

你是不是一个策略同时监控了两个品种一起跑？这相当于下两次单了


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是同时监控两品种,那为什么TF不多下单?后台到底要怎么设定监控品种?

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