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主题:平均持仓周期问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yaochun
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等级:论坛游民 帖子:313 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/3/26 9:24:01
平均持仓周期问题  发帖心情 Post By:2015/11/3 14:26:44    Post IP:221.10.129.27[只看该作者]

我想知道历史的平均持仓周期如何计算?系统里有TOTALTRADE函数,可以知道历史的交易次数,如果我可以知道历史的持仓时间就可以知道历史的平均持仓周期了,如何统计历史的持仓时间呢?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2015/11/3 14:41:13    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

variable:n=0,cs=0;

 

if 平多条件 and holding>0 then begin

   sell........;

   n:=n+exitbars;

   cs:=cs+1;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

    sellshort.......;

    n:=n+exitbars;

    cs:=cs+1;

end

 

平均持仓周期:n/cs;

  



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yaochun
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等级:论坛游民 帖子:313 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/3/26 9:24:01
  发帖心情 Post By:2015/11/3 15:25:09    Post IP:221.10.129.27[只看该作者]

exitbars 函数会把没有持仓的时间都算在里面。比如,返回值是18,是从上次平仓计算,如果我是中途开仓,实际持仓时间是9周期。而不是18周期。

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jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2015/11/3 15:29:50    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

把上面代码里面exitbars改成enterbars


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