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主题：套利交易系统
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dmwws9998
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等级：新手上路 帖子：45 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/3/4 10:53:10 		套利交易系统  发帖心情 Post By：2015/10/13 14:17:17    Post IP：175.9.141.244[只看该作者]

豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;（N为变量，可调）
T2:=豆粕>菜粕-N;（N为变量，可调）
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多豆空菜’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空豆多菜'),COLORWHITE;


这是豆粕和菜粕的价差公式，请老师帮忙修改成套利交易系统，其他要求：
1.当出现连续信号时如果有套利持仓，则不开新仓.
2.平仓后马上反手.
3.限制开仓数量为m手，平仓则平掉所有持仓 
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/10/13 14:31:28    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]



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等级：新手上路 帖子：45 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/3/4 10:53:10 		  发帖心情 Post By：2015/10/13 22:30:14    Post IP：175.9.141.244[只看该作者]

 老师，我初学，水平低，还要麻烦您帮我完成，描叙如下 ：
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕-JX>15;
T2:=JX-豆粕>15;
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空'),COLORWHITE;

满足T1 时平掉原来仓位同时做多豆粕X手，做空菜粕Y手。
满足T2 时平掉原来仓位同时做空豆粕X手，做多菜粕Y手 。
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[此贴子已经被作者于2015/10/14 8:56:25编辑过]

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n:=5;
x:=1;
m:=10;
y:=1;
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;
T2:=豆粕>菜粕-N;


IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t1 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,x,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,x,market);
end


IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t1 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,y,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,y,market);
end

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这个公式分别放在RM05和M05上交易


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谢谢老师

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