主题：[求助]市价下单

目标：在K线的开盘价市价下单（逐K线，固定1秒轮询）

如果使用market，在图表上会显示进场K线是下一根的开盘价，而且enterprice会是下一根的开盘价，与预期不符

如果使用limitr,open 可能不成交

如果使用limitr,open+100 即挂一个很大的滑点，可能会显示白箭头，从而不成交

 

请问该怎么写

市价下单本来就是为了成交速度而定的，在逐K模式下，如果你盘中运行指标是会以下一根K线的开盘价作为ENTERPRICE，你是否可以将你的起始点往后移一个周期呢，这样不就达到你的要求了吗？

2.7增加了

 

忽略由新交易系统指令发出的交易指令的价格检查。
比如buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1);这段代码将因为开多的价格在K线的最低价以下，将导致无效指令。
但是加上IGNORECHECKPRICE就可以了，比如：buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1),ignorecheckprice;
所属函数组：交易系统

 

举个例子好了：

if time>=100000 and holding=0 and ref(close,1)>ref(open,1) then buy(1,1,limitr,open);
if time>151400 and holding=1 then sell(1,1,thisclose);

效果如图：

 

 

用market的话，虽然成交价会和上面一样，但图表显示会晚一根，同时enterprice不一样

if time>=100000 and holding=0 and ref(close,1)>ref(open,1) then buy(1,1,market);
if time>151400 and holding=1 then sell(1,1,thisclose);

 

 

如果这样写的话

if time>=100000 and holding=0 and close>open then buy(1,1,market);
if time>151400 and holding=1 then sell(1,1,thisclose);

会在前一根阳线刚开始一会儿就触发买单，图表和第一种一样，但实际成交价不对

MARKET是市价,实盘情况下,如果您是走完一根K线,那么在走完K线满足开仓条件时,就会按照市价发出委托.

                                    如果是固定时间间隔,那么根据您的设置在满足条件的情况下,就会及时的按照市价发出委托.---此种需注意信号消失的情况

 

图表程序化交易,图上显示的是虚拟的,资金持仓开仓价格等

如果想得到实盘的真实,需要用后台程序化交易

楼主什么意思，想以market下单，但不影响enterprice ？

那就把enterprice换个自己的变量就好了

比如：用kcj代替

 

variable:kcj=0;

 

if holding=0 and buycond then begin

    buy(1,1,market);

    kcj:=o;

end

 

或者：

 

if holding=0 and buycond then begin

    buy(islastbar,1,market);

    buy(not(islastbar),1,limitr,open);

    kcj:=o;

end