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主题：多策略交易，如何识别有效仓位
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等级：论坛游民 帖子：166 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/9/23 15:19:33 		多策略交易，如何识别有效仓位  发帖心情 Post By：2015/8/31 10:24:01    Post IP：36.110.8.210[只看该作者]

在多策略交易情况下，同时出现开多平空和开空平多，如何识别仓位 可以不进行交易或只交易有效仓位？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/31 10:29:43    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

既然是多策略交易，那么怎么会有非有效仓位的？


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等级：论坛游民 帖子：166 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/9/23 15:19:33 		  发帖心情 Post By：2015/8/31 10:42:35    Post IP：36.110.8.210[只看该作者]

 我的意思是，比如2个策略同时出交易信号 一个策略开多3手，另一个开空2手， 这个时候只需要开多1手就行了，2手多和2手空对冲了 相当于无效仓位，可以不交易。

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/31 10:50:08    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

那就要用引用了，用stkindi分别引用两个公式的holding，然后相加，计算出有效持仓后下单


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如果很多个策略呢

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jinzhe
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一样的，但是你的要求是要条件一起成立的，不然弄不出


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