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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 请教:如何统计每次交易的最大回撤?

   

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主题:请教:如何统计每次交易的最大回撤?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
芝麻开门
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等级:论坛游民 帖子:127 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/1/4 14:48:48
请教:如何统计每次交易的最大回撤?  发帖心情 Post By:2015/7/30 18:36:37    Post IP:124.231.227.230[只看该作者]

某个日内交易模型,上午开一多单,盘中达到止盈后平仓。此时,想统计本次交易中,在反向曾经达到的最大点位,该怎么求?


比如:在4000点开一多单,开单后,大盘最低到了3950点,然后又回到4100点,达到止盈,然后平仓。

在上述例子中,最大回撤就是50点。

问题是:那么每笔交易的最大回撤该怎么求出?又该怎么统计分布范围呢?可以输出到excel吗?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2015/7/31 8:45:24    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

ll:llv(l,enterbars+1)-enterprice;

按照你举的例子,ll就是所求值

 

输出到excel的参考下面的链接

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5865

 



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