主题：图表程序化止损问题

 请教老师，使用图表程序化，选择一根K线走完的模式，在模型的编程中进行止盈止损，但是无法按设计的点位执行，要在K线走完才能执行，和设计的点位会相差很大，请教老师，用什么办法可以解决这个问题？谢谢

1.使用固定时间间隔模式

 

2.止盈止损照旧写

 

3.需要走完k线下单，就把原来的条件加ref(x,1)

比如原来的需要走完k线的开多条件是c>o,那么就改成ref(c>o,1)

 如果把原来的需要走完k线的开多条件是c>o,改成ref(c>o,1)，请教老师；比如我用30分钟周期进行交易，不加ref(x,1)的话是30分钟K线走完执行交易，加ref(c>o,1)后，会怎样执行哪？在什么时间执行哪？麻烦老师给讲解一下，新手，看函数的注解也弄不清楚，谢谢

在固定轮询的模式下， 使用ref(x,1)来实现走完k线的效果。

而你的止损就可以即时触发了

明白了。谢谢老师

如果我在一个图表程序化的框架中加载了3个不同周期的模型，分别为；15分钟，30分钟，60分钟，上面的办法好像无法实现了，现在是一个框架只能选择一种轮询的间隔，请教老师还有别的办法能解决一个框架内不同周期的问题吗？谢谢

那么你就同时开3个框架，每个框架放一个模型

 

如何开3个框架：工具 选项 视图 勾选多框架显示模式

老师；三个框架使用一个账号，同时交易同一品种可以吗？是否能实现不管是哪个框架中的模型开的仓，符合其他框架的模型的开平仓条件都可以进行开平仓交易，也就是不分框架，不分模型的进行交易，把3个框架中模型交易的手数设置一致，我希望达到这样的效果，可以实现吗？谢谢

实现不了

图表是虚拟持仓，不会互相干扰

谢谢老师的耐心解答