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主题：平仓权益
帅哥哟，离线，有人找我吗？
flushentity
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等级：新手上路 帖子：77 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 5:27:54 		平仓权益  发帖心情 Post By：2015/5/27 9:14:30    Post IP：112.247.245.20[只看该作者]

请教老师 假设 初始开仓仓位为A ，当最高权益回撤10%，则最新开仓仓位缩减为原来的80%即0.8A，直到账户恢复到最高权益的规模，然后开仓仓位的                  规模也恢复到原来的水平即A。
             当最高权益回撤20%,则最新开仓仓位缩减为0.8A的80%即0.64A，直到账户恢复到上一次的水平（即最高权益回撤10%的时候）的规模，然后开仓仓位的规模也恢复到原来的水平即0.8A。 这段代码怎么写?
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 9:22:43    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

variable:a=8;

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset>=0.1 then a:=0.8*a;

 

if ref(hhv(asset,enterbars+1),1)=asset then a:=a/0.8;

 

 

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset>=0.2 then a:=0.64*a;

 

 

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset<=0.1 then a:=a/0.64;

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等级：新手上路 帖子：77 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 5:27:54 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 10:50:25    Post IP：112.247.245.20[只看该作者]

再请教一下 上面的浮动最高权益 全部改成 平仓后的最高权益 应该怎么改呢？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 10:52:17    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

平仓后权益会一直变动？有多的持仓没平掉？


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等级：新手上路 帖子：77 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 5:27:54 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 14:46:24    Post IP：112.247.245.20[只看该作者]

就是一个平仓反手的模型，每次平仓反手就记录一下权益，这个权益曲线从最高点回撤就。。。和上面一样
我想用这个权益来计算头寸
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 14:51:33    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

variable:a=8;

if (hhv(asset,0)-asset)/asset>=0.1 then a:=0.8*a;

 

if ref(hhv(asset,0),1)=asset then a:=a/0.8;

 

 

if (hhv(asset,0)-asset)/asset>=0.2 then a:=0.64*a;

 

 

if (hhv(asset,0)-asset)/asset<=0.1 then a:=a/0.64;

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等级：新手上路 帖子：77 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 5:27:54 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 16:31:39    Post IP：112.247.245.20[只看该作者]

不好意思，可能是我没表达清楚，我的意思是这样的。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20150527162137.png
图片点击可在新窗口打开查看
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 16:48:22    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

variable:a=8;

variable:qy=0;

if 平多条件 and holding>0 then begin

    sell......;

    buyshort.......;

    if asset>qy then begin

        qy:=asset;

         a:=ss;

    end

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.1 then a:=0.8*a;

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.2 then a:=0.64*a;

   end

 

 

 

if 平空条件 and holding>0 then begin

    sellshort......;

    buy.......;

    if asset>qy then qy:=asset;

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.1 then a:=0.8*a;

     if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.2 then a:=0.64*a;

end

 

 

只能写缩的，变回去的定义不了

 

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