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主题：关于主力合约问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
chenfansky
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等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/4/20 8:53:07 		关于主力合约问题  发帖心情 Post By：2015/5/18 16:06:38    Post IP：27.154.22.183[只看该作者]

如果想程序化交易商品，编写策略时一般会取连续合约进行测试，但是问题产生了：一旦商品进入换月，那么测试数据就会失真。


本人的想法是这样：连续合约的日期跟主力合约一致的，将符合范围的时间值标记输出；

比如，当前主力合约为1505时，将主力合约的这个时间(假设为150205开始，到150403结束，就将这两个时间值取出来，而且这两个时间戳理论上是和连续合约吻合的)

在150205到150403这段时间的主力合约数据和连续合约的数据理论是吻合的（比如成交量，最高价，最低价等等）


最好能够将数据生成外部文件格式存放。


万能的版主啊，请教您，如何实现这个想法？希望给予帮助啊。不胜感激。
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/18 16:22:04    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

处理中，请稍等


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/18 16:24:47    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

runmode:0;
aa:=strleft(stklabel,2);
nn:=aa+'00';


if vol=callstock(nn,vtvol,datatype) then nn1:date+19000000;
debugfile2('d:\test.txt','当前为主力合约日期: %.0f',nn1,0);

文档在d盘的test文档

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等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/4/20 8:53:07 		  发帖心情 Post By：2015/5/18 16:42:46    Post IP：27.154.22.183[只看该作者]

我在MA09下执行这段代码，输出结果为：
当前主力合约日期: 20150414
当前主力合约日期: 20150415
当前主力合约日期: 20150416
当前主力合约日期: 20150417
当前主力合约日期: 20150420
当前主力合约日期: 20150421
当前主力合约日期: 20150422
当前主力合约日期: 20150423
当前主力合约日期: 20150424
当前主力合约日期: 20150427
当前主力合约日期: 20150428
当前主力合约日期: 20150429
当前主力合约日期: 20150430
当前主力合约日期: 20150504
当前主力合约日期: 20150505
当前主力合约日期: 20150506
当前主力合约日期: 20150507
当前主力合约日期: 20150508
当前主力合约日期: 20150511
当前主力合约日期: 20150512
当前主力合约日期: 20150513
当前主力合约日期: 20150514
当前主力合约日期: 20150515
当前主力合约日期: 20150518

如何利用函数读取外部生成的test.txt文件，将时间信息读入金字塔自编函数；
时间开始和结束这两个值，20150414(VAR1)和20150518(VAR2)，存在两个变量中VAR1和VAR2；
entertime := data>=VAR1 and data<=VAR2；

大概就只这个意图。谢谢版主
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/5/18 16:50:02    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

runmode:0;
aa:=strleft(stklabel,2);
nn:=aa+'00';
nn1:=0;
drawtext(islastbar,close,aa);
drawtext(islastbar,close,nn);


if vol=callstock(nn,vtvol,datatype) then nn1:=date+19000000;

if nn1<>0 then debugfile2('d:\test.txt','当前为主力合约日期: %.0f',nn1,0);

 

entertime:=nn1>0;

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版主给出的代码真是个好东西。但是还是不符合我的想法，我的表达有问题，重新说明如下：

在连续合约页面下，自动判断连续合约和主力合约的时间戳；
1、自动寻找1501主力合约时间：将这个起始点和终点时间取出；
2、1502...直到1512；

也许需要做成外部数据文件，每个品种去做成一个数据表格。

这些时间构成断断续续的二维数组；

当执行主力合约换月的时候，连续合约上面必须强制平仓，等待新的信号出现，才出现开仓信号（以吻合换月后的新合约）。那么在连续合约上，就必须要有这些时间戳来匹配。否则执行换月的时候，价格可能会有跳空情况出现，导致测试数据失真。

这个时间戳就是为了过滤这个换月过程带来的数据异常情况。
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你的要求实现不了，

之前的代码可以实现判断当前合约是不是主力合约，再多的就没有了

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版主你好：

品种比如是I00，和TA00，显然公式得修改：
aa:=strleft(stklabel,2);
nn:=aa+'00';

能否加个判断，优化下，当前品种为一个字母的，自动取aa:=strleft(stklabel,1); 当品种为2个字母的，自动取aa:=strleft(stklabel,2);
[此贴子已经被作者于2015/5/21 8:26:46编辑过]
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版主你好：

品种比如是I00，和TA00，显然公式得修改：
aa:=strleft(stklabel,2);
nn:=aa+'00';

能否加个判断，优化下，当前品种为一个字母的，自动取aa:=strleft(stklabel,1); 当品种为2个字母的，自动取aa:=strleft(stklabel,2);
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这个判断不了是不是字母，如果合约是1个字母的，那就自行把aa:=strleft(stklabel,2);修改为aa:=strleft(stklabel,1);


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