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主题:一种排除参数孤岛的通用办法

帅哥哟,离线,有人找我吗?
芝麻开门
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等级:论坛游民 帖子:127 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/1/4 14:48:48
一种排除参数孤岛的通用办法  发帖心情 Post By:2015/3/24 14:27:03    Post IP:175.2.45.74[只看该作者]

参数孤岛是策略的大忌,如何避免,过去一直好办法,现在,请看我的简明对策!

给你策略中的敏感参数,加上一个±20%(也可以是50%或更高)的随机因子,然后回测若干次,如果还是能保持正向收益,那么恭喜你,你的策略比较稳健,没有策略孤岛。

跑实盘之前,如果没有通过这样的测试,难以想象。

具体操作办法,稍后奉上。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2015/3/24 14:29:31    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看有好的办法吗?好期待


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芝麻开门
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  发帖心情 Post By:2015/3/24 14:46:25    Post IP:175.2.45.74[只看该作者]

比如,某条均线ma(c,ttt)是策略的敏感点,那么如下操作,就可以测试ttt的稳健程度


ma(c,ttt/(1+A)*(1+rand(A*20)/10));

其中A的取值在0-1之间,越大,随机强度越大。

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netfox
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等级:小飞侠 帖子:1670 积分:397 威望:0 精华:0 注册:2012/3/19 20:34:34
  发帖心情 Post By:2015/3/25 8:57:58    Post IP:124.90.112.104[只看该作者]

哇哦,和我做滑价生存算法类似。 确实只要能扛过去基本无碍。

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