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主题：请教“开盘后前30分钟最高最低价突破模型”的该止损策略如何表达？
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sanzobaby
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等级：新手上路 帖子：4 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 1:53:12 		请教“开盘后前30分钟最高最低价突破模型”的该止损策略如何表达？  发帖心情 Post By：2015/2/11 2:45:55    Post IP：114.240.90.107[只看该作者]

老师您好：
想请教一下该止损策略如何表达——

以“开盘后前三十分钟最高最低价突破模型”为例：
以开盘前30分钟的最高最低价突破作为入场信号；若使用30分钟周期的图表进行交易，止损策略为该突破K线（即某半小时时段K线）的最高值+1或最低值-1作为止损点位该如何表达？比如多头突破策略：

M:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1) )+1;

B:=VALUEWHEN(TIME<=093000,HHV(HIGH,M));

D:=VALUEWHEN(TIME<=093000,LLV(LOW,M));

开多：=CLOSE>B AND TIME<145500 AND TIME>093000;

止损：=若有持仓，当收盘价（该周期，K线走完）<突破K线（日内30分钟周期k线）的最低值，则市价平仓。 


另外，还有一个想法，由于该策略是教材上的一个案例，不知道假如强制到30分钟周期图表上应用，这样的止损条件是否可行？前面的条件列举是否需要做整体修改？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/2/11 8:46:15    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

可行，不需要修改


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/2/11 8:46:53    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

if holding>0 and close<d then sell(1,0,marketr);


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sanzobaby
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等级：新手上路 帖子：4 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/2/11 1:53:12 		  发帖心情 Post By：2015/2/11 10:04:02    Post IP：119.57.32.114[只看该作者]

以下是引用jinzhe在2015/2/11 8:46:53的发言：
if holding>0 and close<d then sell(1,0,marketr);
老师您好，似乎这个语句和条件不符。它的意思是：若有持仓，且收盘价（最新价）小于当日前30分钟的最低价，即以市场平仓多头头寸。
但逻辑可能有问题：若有多头持仓，必然已经产生了大于当日前30分钟最高点的收盘价，由于是K线走完发出信号，不会出现因突破K线大幅波动、重新突破自己那个时段K线的最低价的逻辑死角。要找的那个新的止损比较价位是该30分钟周期的突破K线的最低价。
我想问题的是，如何找到那个价位？
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sanzobaby
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不知道我表达是否清楚：在多头开仓和止损指令里，多头开仓和条件“B”相关，但止损需找到该周期的突破K线的最低价，和条件“D”没有什么关系。
D只和空头开仓条件有关，找到该周期突破K线的最高价、作为止损指令比较条件。
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if holding>0 and close<ref(l,enterbars) then sell(1,0,marketr);


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以下是引用jinzhe在2015/2/11 10:21:41的发言：
if holding>0 and close<ref(l,enterbars) then sell(1,0,marketr);

老师，还有一个时间选定的问题：
此处在时间引用上“TIME<=093000”，是已经假设品种的开盘时间是9点？
假如是股指的话，30分钟时间限定不变，应该写为“TIME<=094500”？
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对

根据市场修改对应的开盘30分钟时间

[此贴子已经被作者于2015/2/11 10:50:45编辑过]

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