咨询DUALTHRUST模型问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 咨询DUALTHRUST模型问题

共有4212人关注过本帖树形打印复制链接主题：咨询DUALTHRUST模型问题

paigutangcu

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游民帖子：112 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/11 14:38:13

咨询DUALTHRUST模型问题 发帖心情

Post By：2014/12/10 19:23:24 Post IP：220.200.3.106[只看该作者]

大神好：

今天学习编写DUALTHRUST模型，测试的时候发现。如图。当选用RB1505合约测试的时候，到了午盘后上下轨发生变化。但是选用RB00连续合约的时候午盘后上下轨值发生的变化情况会不一样，比如说最近几天，请问这个是什么情况？

INPUT:N(7,1,10,1),NMIN(50,1,1000,1),SS(5,1,100,1);

VARIABLE:OPEN_COUNT=0;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

此主题相关图片如下：qq截图20141210192342.jpg

此主题相关图片如下：qq截图20141210192311.jpg

jinzhe

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2014/12/11 8:49:04 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

跨周期极值这样算是错的

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

paigutangcu

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游民帖子：112 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/11 14:38:13

Post By：2014/12/11 13:54:22 Post IP：61.131.89.205[只看该作者]

那要如何计算?

paigutangcu

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游民帖子：112 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/11 14:38:13

Post By：2014/12/11 13:55:28 Post IP：61.131.89.205[只看该作者]

这个代码就是系统自带的模型代码。

pyd

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：超级版主帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36

Post By：2014/12/11 14:11:52 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

要用stkindi函数调用日线周期的最高最低价，要再建一个公式1，公式1的内容：

input:n(1,1,100,1);
HH:=HHV(h,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(c,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(c,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(l,N);//N日LOW的最低价

公式Dual Thrust：

//下面红色部分是Dual Thrust里改变的部分

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
hh:=stkindi('','公式1.hh',0,6,-1);//N日HIGH的最高价
hc:=stkindi('','公式1.hc',0,6,-1);//N日CLOSE的最高价
lc:=stkindi('','公式1.lc',0,6,-1);//N日CLOSE的最低价
ll:=stkindi('','公式1.ll',0,6,-1);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

[此贴子已经被作者于2014/12/11 14:12:27编辑过]