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wfs8586

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求助哪里错了 发帖心情

Post By：2014/12/2 20:31:38 Post IP：125.39.119.88[只看该作者]

老师帮忙看看公式哪里错了

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平多:SELL(PD,1,LIMITR);
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR);

jinzhe

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等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2014/12/3 8:44:50 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

限价下单不是光写一个限价指令就行的，还要写上限定的价格

同样的，开平顺序也要按照上面的写

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您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

wfs8586

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回复：（jinzhe）谢谢老师 发帖心情

Post By：2014/12/3 12:38:28 Post IP：123.151.136.65[只看该作者]

谢谢老师，老师能不能再帮忙看看修改后的公式表达的是不是这个意思？请老师不要给我把这个帖子移动到别的区域好吗！非常感谢

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

波动幅度等于=｛最近3天（当日最高价－当日最低价）的和｝/3

买入规则：

当昨天的收盘价低于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价＋波动幅度×0.5开立多头交易

卖出规则：

当昨天的收盘价高于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价－波动幅度×0.5开立空头交易

退出规则：

多头初始止损: 今天开盘价－波动幅度×0.3

持仓退出规则 :今天开盘价－波动幅度×1

卖出规则退出交易

空头初始止损: 今天开盘价＋波动幅度×0.3

持仓退出规则 :今天开盘价＋波动幅度×1

买入规则退出交易

交易合约数量规则

交易合约数量＝账户余额的1%÷一手合约初始亏损的资金数量

[此贴子已经被作者于2014/12/3 12:40:21编辑过]

wfs8586

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接3楼，3楼那个我写错了，4楼请老师看一下！ 发帖心情

Post By：2014/12/3 12:46:55 Post IP：123.151.136.65[只看该作者]

谢谢老师，老师能不能再帮忙看看修改后的公式表达的是不是这个意思？请老师不要给我把这个帖子移动到别的区域好吗！非常感谢

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

波动幅度等于=｛最近3天（当日最高价－当日最低价）的和｝/3

买入规则：

当昨天的收盘价低于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价＋波动幅度×0.5开立多头交易

卖出规则：

当昨天的收盘价高于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价－波动幅度×0.5开立空头交易

退出规则：

多头初始止损: 今天开盘价－波动幅度×0.4

持仓退出规则 :今天开盘价－波动幅度×1

卖出规则退出交易

空头初始止损: 今天开盘价＋波动幅度×0.4

持仓退出规则 :今天开盘价＋波动幅度×1

买入规则退出交易

交易合约数量规则

交易合约数量＝账户余额的1%÷一手合约初始亏损的资金数量

pyd

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等级：超级版主帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36

Post By：2014/12/3 13:12:00 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

策略是应用在哪个周期？

[此贴子已经被作者于2014/12/3 13:13:06编辑过]

pyd

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Post By：2014/12/3 13:27:52 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

如果用在日线一下周期要用callstock函数调用日线周期价格

h1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-1);//1天前最高价
h2:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-2);//2天前最高价
h3:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-3);//3天前最高价
l1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-1);//1天前最低价
l2:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-2);//2天前最低价
l3:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-3);//3天前最低价
c1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtclose,6,-1);//昨收
o1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtopen,6,-1);//昨开
oo:VALUEWHEN(TODAYBAR=1,o);//今开
atr:=((h1-l1)+(h2-l2)+(h3-l3))/3;
kd:=c1<o1 and h>=oo+0.5*atr;
kk:=c1>o1 and h>=oo-0.5*atr;
pd:=(oo-0.4*atr) or(oo-atr);
pk:=(oo+0.4*atr) or (oo+atr);
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);