主题：在图表交易系统中－－波段交易如何写程序

我的思路是这样的：

 

h1:callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

l1:callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

if h>(h1-l1) then begin

   sellshort(1,0,market);

   buy(holding=0,1,market);

end

 

if l<(h1-l1) then begin

    sell(1,0,market);

    buyshort(holding=0,1,market);

end

 

if (currenttime>=145930 and islastbar) or(time=closetime(0) and not(islastbar)) then begin

    sell(1,0,market);

    sellshort(1,0,market);

end

老师，刚刚用您的方法测试了一下：我还有以下几个问题

老师，刚刚用您的方法测试了一下：我还有以下几个问题

老师，刚刚用您的方法测试了一下：我还有以下几个问题

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->用（if (currenttime>=145930 and islastbar) or(time=closetime(0) and not(islastbar)) then begin）这个语句的话，是使用未来函数，在测试时不会平仓。想请老师，另外给请我加一段语问，在测试时使用。也就是如果当天触发了成交的条件，那么就以当天收盘价做平仓条件（无论是当天只有空单，无论是当天只有多单，无论是当天空单和多单都有），这样便于测试。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->老师这么写的话，是以下一个开盘日的开盘价作为成交价了，如何能以实时价等于这个触发价（最高价-最低价），来成交。

三、老师这个交易程序里，写的程序是只能一天当中有一手空单或一手多单。我想还要多考虑一种情况，那就是:如果当天的实时价格不但触发了做多，同时也触发了做空。比如：当天的最高价3030 ，当天的最低价2900 ，而当天做多的触发条件是3020,当天做空的触发条件是2950，一般当天的收盘价会出现三种情况，第一种当天收盘价大于多单触发价（最高价>收盘价>3020）;第二种当天收盘价小于多单触发价大于空单触发价（3020>收盘价>2950);第三种当天收盘价小于空单位触发价（最低价<收盘价<2950)。

我以第二种情况为例，表述一下：如果最后当天收盘价是3000。假如当天是先触发了多单，后触发了空单，那么以当天收盘价作平仓后的赢亏情况

按我想法就会是这样的：多单亏损20（3000-3020=-20），空单亏损50（2950-3000=-50）当天总共亏损70。

如果按照老师的程序走的话，就会是这样的，先触发多单，到后面价格跌到触发空单时，那么先会把多单平仓，先是亏损70（3020-2950），后面空单亏损50（2950-3000=-50）是一样的，但当天总共亏损就达到120。 

请教老师怎么才能写成我所表述的那种交易模型，非常感谢！ 

 

这个怎么处理，没有高手做答啊

请问老师，如何一天中既触发了做多，又触发了做空，如何加一个IF语句，放在中间

  只要条件满足就会一天之内有开多开空信号都有

input:m(5),n(20);
ma5:=ma(c,m);
ma10:=ma(c,n);

if cross(ma5,ma10) then begin
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 buy(holding=0,1,thisclose);
end

if cross(ma10,ma5) then begin
 sell(holding>0,0,thisclose);
 buyshort(holding=0,1,thisclose);
end

 

 

比如像这样简单的MA均线系统，就能做到一天之内开多开空都有信号。

你的系统没信号只因为条件不满足