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主题：重复开仓
帅哥哟，离线，有人找我吗？
skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		重复开仓  发帖心情 Post By：2014/11/21 13:21:00    Post IP：180.159.232.202[只看该作者]

我有两个独立的开仓条件，某根K线里两个条件先后满足了，然后在同一根K线内重复开仓了，但开仓的条件判断里有holding=0才开仓的，而图表上显示持仓仍是1手。理论上同根K线里不应重复开仓的啊，是不是？求解答。

sellshort(开多信号1 and holding<0,holding,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;
buy(开多信号1 and holding=0,1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;

sellshort(开多信号2 and holding<0,holding,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;
buy(开多信号2 and holding=0,1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 13:33:57    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

代码顺序问题，比如你上面如果开多信号2满足了，然后开多信号1也满足

此时因为开多1在前面所以其实holding还是=0的。

 
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 14:56:01    Post IP：180.159.232.202[只看该作者]

但图表显示持仓为1手，这样就会导致虚拟和实际持仓不一致……这不麻烦了么，有什么办法解决这个问题？

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 15:07:08    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

你从哪里看到图表持仓是1手的，看下当时图表上有几个信号？

另外你的开仓条件是否有闪烁，比如开仓1满足了，过了不久这个信号消失，开仓2又满足了。这种情况是会开2次仓的
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 15:13:16    Post IP：180.159.232.202[只看该作者]

图表显示就是k线图上啊，有holding输出显示虚拟持仓的。当时图表上就只有一个信号，确定没有信号闪烁，我一直盯着的。

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 15:32:42    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

ho:holding;
buy(c>o,1,market);   //自己去看下第一根开仓语句的输出ho值，代码顺序是从上到下。你后面的开仓语句是不会影响前面的持仓的。

 

你或者在开仓语句各自加上一个

buy(开多信号1 and holding=0 and not(开多信号2),1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;               //这样如果开多2成立，那么第一条开仓也不会执行
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 17:53:49    Post IP：180.159.232.202[只看该作者]

诚如所言，确是第二个开仓语句先触发的，然后很快在同一根k线内第一个开仓语句也触发了。“后面的开仓语句不会影响前面的持仓”，这是我以前没有想到的。
你的建议是，第一个开仓语句中加not(开多信号2)，第二个开仓语句中加not(开多信号1)，就能避免重复开仓了？
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2014/11/21 23:20:17    Post IP：101.80.191.81[只看该作者]

cond1:开多信号1 OR 开多信号2;
sellshort(COND2 and holding<0,holding,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;
buy(COND1 and holding=0,1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;

 

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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/11/22 14:02:16    Post IP：180.159.232.202[只看该作者]

哪来的COND2?是不是笔误？
能理解，但实践中这样行不通。因为我的模型两个开多信号时完全不同的，下单语句并不一样，并非都是limitr,open+mindiff这么简单。
上面yukizzc的加not限制之解答是否可行？
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/11/22 23:35:45    Post IP：114.111.166.14[只看该作者]

buy(开多信号1 and holding=0 and not(开多信号2),1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;

buy(开多信号2 and holding=0,1,limitr,open+mindiff*1),ORDERQUEUE;            
 
如果开多信号1成立，那么holding=1了下面开仓语句不会去执行。如果开多信号2成立那么由于not(开多信号2)的存在第一条开仓语句不会执行。
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