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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 急,被怀疑有偷价问题,请问测试时limit还是limit?

   

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主题:急,被怀疑有偷价问题,请问测试时limit还是limit?

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cssfortune
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急,被怀疑有偷价问题,请问测试时limit还是limit?  发帖心情 Post By:2014/8/26 10:30:04    Post IP:14.153.20.50[只看该作者]

如下开仓代码中,我的代码意思是 当根K出现了开仓信号,我就取不高于(open,和信号价upper的二者之大)来开仓,考虑一个滑点。

被外行质疑limitr的用法,所以求老师明鉴!

 

if entertime and holding=0 and NUM<CS then {入场开仓}
begin
  if buycond then
     begin
     开多:BUY(1,SS,limitr,max(open,upper)+1*mindiff);{这里用limitr,以及max(Open, ),是否造成偷价问题等、}
     num:=num+1;
     end
    
  else if buyshortcond then
     begin
     开空:BUYSHORT(1,SS,limitr,max(open,lower)-1*mindiff);
     num:=num+1;
     end
end


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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 10:40:42    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

用limitr


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cssfortune
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 11:06:06    Post IP:14.153.20.50[只看该作者]

追问一句,用出现信号的当根K 的OPEN作为开仓参考价格,不会有问题吗?如果用下一根k 的open呢?


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pyd
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 11:20:33    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

那么用户认为要怎么样才不会偷价呢,现在担心的是什么情况会偷价呢?

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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 11:21:06    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

下一根k线的open,比如说用nextopen,在测评里面当然能体现出来的,但是在实际交易里面就是按照当前的价格下单了



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Ivan
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 12:18:15    Post IP:119.136.223.158[只看该作者]

开空:BUYSHORT(1,SS,limitr,max(open,lower)-1*mindiff);

这句话就有偷价的问题,应该是
开空:BUYSHORT(1,SS,limitr,min(open,lower)-1*mindiff);

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fantasynew
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  发帖心情 Post By:2014/8/26 13:20:11    Post IP:27.156.17.192[只看该作者]

    开多:BUY(1,SS,limitr,max(open,upper)+1*mindiff);{这里用limitr,以及max(Open, ),是否造成偷价问题等、}
 不知道upper如何定义,如果是high就没有偷价
     
     开空:BUYSHORT(1,SS,limitr,max(open,lower)-1*mindiff);

这句必然偷价,不用管lower如何定义。


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